Сравнение PSC с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
PSC и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSC и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSC и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.17% | 13.41% | 12.38% | 18.51% | -15.91% | 32.56% | 13.30% | 18.99% | -11.35% | 15.93% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PSC показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%.
PSC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSC и FYX
PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
PSC vs. FYX — Ранг доходности на риск
PSC
FYX
Сравнение PSC c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSC | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.47 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.13 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.48 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 10.14 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSC | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.47 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PSC и FYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и FYX
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.66% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% | 0.00% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок PSC и FYX
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSC | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -61.80% | +15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -13.84% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -27.91% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -3.72% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -10.97% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.38% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и FYX
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSC | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.30% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 13.41% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 22.78% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 22.03% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 24.21% | -0.82% |