PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с FYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - PSC tracks the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index while FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSC returned 8.81%/yr vs 9.36%/yr for FYX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSC charges 0.38%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности PSC и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 18.36%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 24.12%.

PSC

1 день
0.53%
1 месяц
5.72%
С начала года
18.36%
6 месяцев
15.60%
1 год
30.37%
3 года*
19.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

FYX

1 день
0.95%
1 месяц
5.51%
С начала года
24.12%
6 месяцев
21.63%
1 год
46.57%
3 года*
22.45%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и FYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		18.36%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		24.12%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%

Correlation

The correlation between PSC and FYX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.86

The correlation between PSC and FYX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSC и FYX

Секторы
PSC
FYX

Технологии

20.3%
11.7%

Финансовые услуги

17.2%
17.3%

Промышленность

16.9%
16.6%

Здравоохранение

15.8%
14.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
11.7%

Энергетика

5.6%
5.7%

Недвижимость

4.5%
8.6%

Сырьевые материалы

4.2%
4.5%

Коммунальные услуги

2.7%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
5.3%

Технологии

PSC
20.3%
FYX
11.7%

Финансовые услуги

PSC
17.2%
FYX
17.3%

Промышленность

PSC
16.9%
FYX
16.6%

Здравоохранение

PSC
15.8%
FYX
14.0%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.2%
FYX
11.7%

Энергетика

PSC
5.6%
FYX
5.7%

Недвижимость

PSC
4.5%
FYX
8.6%

Сырьевые материалы

PSC
4.2%
FYX
4.5%

Коммунальные услуги

PSC
2.7%
FYX
1.6%

Коммуникационные услуги

PSC
2.3%
FYX
3.1%

Потребительский защитный сектор

PSC
2.2%
FYX
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с VIOVPSC с QQQPSC с STLGPSC с VOO
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO

Доходность на риск

PSC vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.55

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.62

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

6.19

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

20.16

-9.45

PSC vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа FYX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSC и FYX

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-61.80%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-7.56%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-27.91%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-27.91%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-10.85%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.32%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и FYX

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.93%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

12.31%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

18.39%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

21.95%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

24.20%

-0.92%

Сравнение комиссий PSC и FYX

PSC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и FYX

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FYX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.66%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.56%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PSC and FYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSC has higher volatility (5.35%) compared to FYX (4.93%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs FYX's -61.80%.

On 5-year performance, FYX leads with 9.36% vs 8.81% for PSC. On fees, PSC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYX has performed better with a 9.36% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

FYX has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.56% for PSC.

PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: Principal and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор