PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSA с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSA с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PSA (Public Storage) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. PSA operates in REIT - Industrial (Real Estate), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PSA returned 7.31%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSA и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Storage (PSA) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSA показывает доходность 26.88%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.31% против 24.39% соответственно.

PSA

1 день
0.38%
1 месяц
7.56%
С начала года
26.88%
6 месяцев
21.06%
1 год
14.03%
3 года*
8.56%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.31%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSA и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSA
Public Storage		26.88%-9.69%2.09%13.60%-20.20%66.63%12.69%8.96%0.62%-2.89%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between PSA and MSFT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.19

The correlation between PSA and MSFT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSA:

$57.34B

MSFT:

$2.91T

EPS

PSA:

$10.84

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

PSA:

30.08

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

PSA:

1.81

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

PSA:

11.80

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

PSA:

6.22

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

PSA:

$4.86B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSA:

$2.95B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

PSA:

$3.38B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Public Storage

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с PSA:
PSA с EXRPSA с PLDPSA с VICIPSA с VOOPSA с ESSPSA с MAAPSA с NEWT
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

PSA vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA
Ранг доходности на риск PSA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSA c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSAMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-0.70

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
-0.84

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.89

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.53

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

-1.08

+2.90

PSA vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSA на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSA и MSFT

Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSAMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-69.38%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-33.91%

+17.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-33.91%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-37.15%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.93%

-37.15%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-27.46%

+21.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-21.78%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

16.48%

-9.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PSA и MSFT

Текущая волатильность для Public Storage (PSA) составляет 7.03%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что PSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSAMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

10.52%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

22.31%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

25.42%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

26.66%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

27.06%

-3.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA и MSFT

Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
PSA
Public Storage		2.76%4.62%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSA и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.22B
82.89B
(PSA) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSA и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Public Storage и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
72.1%
67.6%
Активы портфеля
PSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

PSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

PSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

PSA and MSFT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to PSA (7.03%). In terms of maximum drawdown, PSA dropped -60.19% vs MSFT's -69.38%.

PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSA и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор