PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSA с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSA с AAXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSA (Public Storage) is a stock, while AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Over the past 10 years, PSA returned 5.91%/yr vs 10.24%/yr for AAXJ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSA и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Storage (PSA) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSA показывает доходность 19.38%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 29.50%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям AAXJ по среднегодовой доходности: 5.91% против 10.24% соответственно.

PSA

1 день
1.55%
1 месяц
2.62%
С начала года
19.38%
6 месяцев
13.22%
1 год
5.39%
3 года*
6.98%
5 лет*
5.69%
10 лет*
5.91%

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSA и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSA
Public Storage		19.38%-9.69%2.09%13.60%-20.20%66.63%12.69%8.96%0.62%-2.89%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%

Correlation

The correlation between PSA and AAXJ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2008 г.

0.33

The correlation between PSA and AAXJ shifts across timeframes, from 0.16 (10 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Public Storage

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с PSA:
PSA с EXRPSA с PLDPSA с VICIPSA с VOOPSA с ESSPSA с MAAPSA с NEWT
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY

Доходность на риск

PSA vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA
Ранг доходности на риск PSA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSA c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSAAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.71

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.54

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.49

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

4.02

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

15.52

-14.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSA vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSA на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа AAXJ равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSAAAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.71

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.34

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.51

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.28

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PSA и AAXJ

Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSAAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-49.37%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-13.66%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-19.74%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-40.74%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.93%

-44.52%

+6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-2.32%

-9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-14.03%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

3.53%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PSA и AAXJ

Текущая волатильность для Public Storage (PSA) составляет 7.35%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что PSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSAAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

8.95%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

17.53%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

20.30%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

19.95%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

20.25%

+3.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA и AAXJ

Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности AAXJ в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
PSA
Public Storage		3.91%4.62%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%

Часто задаваемые вопросы

PSA and AAXJ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (8.95%) compared to PSA (7.35%). In terms of maximum drawdown, PSA dropped -60.19% vs AAXJ's -49.37%.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSA и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор