PortfoliosLab logo
Сравнение AAXJ с CQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAXJ и CQQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.01%
90.39%
AAXJ
CQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAXJ:

0.54

CQQQ:

0.72

Коэф-т Сортино

AAXJ:

0.91

CQQQ:

1.33

Коэф-т Омега

AAXJ:

1.12

CQQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

AAXJ:

0.36

CQQQ:

0.43

Коэф-т Мартина

AAXJ:

1.55

CQQQ:

2.10

Индекс Язвы

AAXJ:

7.21%

CQQQ:

14.54%

Дневная вол-ть

AAXJ:

20.68%

CQQQ:

42.24%

Макс. просадка

AAXJ:

-49.37%

CQQQ:

-73.99%

Текущая просадка

AAXJ:

-22.51%

CQQQ:

-61.25%

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 2.40% против -0.07% соответственно.


AAXJ

С начала года

1.30%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-3.91%

1 год

10.02%

5 лет

5.00%

10 лет

2.40%

CQQQ

С начала года

5.43%

1 месяц

-8.22%

6 месяцев

2.07%

1 год

27.05%

5 лет

-3.76%

10 лет

-0.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAXJ и CQQQ

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.


График комиссии CQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CQQQ: 0.70%
График комиссии AAXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAXJ: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAXJ и CQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAXJ
Ранг риск-скорректированной доходности AAXJ, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAXJ c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAXJ, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAXJ: 0.54
CQQQ: 0.72
Коэффициент Сортино AAXJ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAXJ: 0.91
CQQQ: 1.33
Коэффициент Омега AAXJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAXJ: 1.12
CQQQ: 1.16
Коэффициент Кальмара AAXJ, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAXJ: 0.36
CQQQ: 0.43
Коэффициент Мартина AAXJ, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAXJ: 1.55
CQQQ: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CQQQ равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.72
AAXJ
CQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и CQQQ

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности CQQQ в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
1.83%1.86%2.26%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%1.78%
CQQQ
Invesco China Technology ETF
0.27%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и CQQQ

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и CQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.51%
-61.25%
AAXJ
CQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и CQQQ

Текущая волатильность для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) составляет 11.84%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.84%
16.88%
AAXJ
CQQQ