PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с CQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both exchange-traded funds - AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index, while CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AAXJ returned 10.24%/yr vs 5.38%/yr for CQQQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 10.24% против 5.38% соответственно.

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%

CQQQ

1 день
1.03%
1 месяц
5.51%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.44%
1 год
31.50%
3 года*
11.27%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и CQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		3.52%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%

Correlation

The correlation between AAXJ and CQQQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2009 г.

0.79

The correlation between AAXJ and CQQQ shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAXJ и CQQQ

Секторы
AAXJ
CQQQ

Технологии

41.6%
58.2%

Финансовые услуги

17.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
13.8%

Промышленность

8.3%
1.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
21.9%

Сырьевые материалы

3.5%
0.1%

Здравоохранение

3.0%

-

Энергетика

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

AAXJ
41.6%
CQQQ
58.2%

Финансовые услуги

AAXJ
17.7%
CQQQ
0.1%

Потребительский циклический сектор

AAXJ
10.3%
CQQQ
13.8%

Промышленность

AAXJ
8.3%
CQQQ
1.3%

Коммуникационные услуги

AAXJ
6.9%
CQQQ
21.9%

Сырьевые материалы

AAXJ
3.5%
CQQQ
0.1%

Здравоохранение

AAXJ
3.0%
CQQQ

-

Энергетика

AAXJ
2.7%
CQQQ

-

Потребительский защитный сектор

AAXJ
2.4%
CQQQ

-

Коммунальные услуги

AAXJ
1.8%
CQQQ

-

Недвижимость

AAXJ
1.7%
CQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с AFTYAAXJ с THD
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

AAXJ vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.06

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.63

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.20

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

1.30

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

3.04

+12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа CQQQ равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.06

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.19

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.16

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.19

+0.09

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и CQQQ

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-73.99%

+24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-24.41%

+10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-35.93%

+16.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.74%

-66.96%

+26.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-73.99%

+29.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-48.65%

+46.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-28.30%

+14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

10.40%

-6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и CQQQ

Текущая волатильность для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) составляет 8.95%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

11.62%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

21.86%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

29.79%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

38.02%

-18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

33.29%

-13.04%

Сравнение комиссий AAXJ и CQQQ

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и CQQQ

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности CQQQ в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.09%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and CQQQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (11.62%) compared to AAXJ (8.95%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs CQQQ's -73.99%.

On 10-year performance, AAXJ leads with 10.24% vs 5.38% for CQQQ. On fees, AAXJ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, AAXJ has been the lower-risk option at 8.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AAXJ has performed better with a 10.24% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAXJ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

CQQQ has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.40% for AAXJ.

AAXJ is categorized as Asia Pacific Equities, while CQQQ is China Equities. AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index, while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.70% for CQQQ.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор