Сравнение AAXJ с IEMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
AAXJ и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAXJ или IEMG.
Основные характеристики
| AAXJ | IEMG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.29% | 5.65% |
| Дох-ть за 1 год | 9.18% | 13.88% |
| Дох-ть за 3 года | -6.69% | -3.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.20% | 2.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.68% | 3.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 15.89% | 14.45% |
| Макс. просадка | -49.37% | -38.72% |
| Current Drawdown | -26.37% | -16.32% |
Корреляция
Корреляция между AAXJ и IEMG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAXJ и IEMG
С начала года, AAXJ показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 3.68% против 3.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAXJ и IEMG
AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAXJ c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAXJ и IEMG
Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности IEMG в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 2.13% | 2.26% | 1.73% | 2.20% | 1.05% | 1.82% | 2.09% | 1.98% | 1.76% | 2.43% | 1.77% | 1.76% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.73% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок AAXJ и IEMG
Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAXJ и IEMG
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.