Сравнение AAXJ с BBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX).
AAXJ и BBAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAXJ и BBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAXJ и BBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 4.37% | 31.53% | 10.41% | 4.79% | -20.35% | -5.73% | 23.35% | 17.93% | -10.75% |
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 7.51% | 20.21% | 2.50% | 5.60% | -4.80% | 5.53% | 8.02% | 18.66% | -9.65% |
Доходность по периодам
С начала года, AAXJ показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у BBAX с доходностью 7.51%.
AAXJ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 7.96%
BBAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAXJ и BBAX
AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.
Доходность на риск
AAXJ vs. BBAX — Ранг доходности на риск
AAXJ
BBAX
Сравнение AAXJ c BBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAXJ | BBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.47 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.01 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.08 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 9.85 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAXJ | BBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.33 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.33 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AAXJ и BBAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAXJ и BBAX
Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности BBAX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.73% | 1.81% | 1.86% | 1.95% | 1.74% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% |
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 3.68% | 3.86% | 4.13% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAXJ и BBAX
Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и BBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAXJ | BBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -39.64% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -13.60% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -24.33% | -16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -5.79% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -7.32% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.88% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAXJ и BBAX
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAXJ | BBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 6.86% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 10.93% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 18.48% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 17.16% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 19.75% | +0.25% |