PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAXJ с BBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAXJBBAX
Дох-ть с нач. г.10.08%5.72%
Дох-ть за 1 год13.64%13.74%
Дох-ть за 3 года-4.39%1.15%
Дох-ть за 5 лет4.10%5.48%
Коэф-т Шарпа0.830.86
Дневная вол-ть15.19%15.63%
Макс. просадка-49.37%-39.64%
Текущая просадка-23.74%-0.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AAXJ и BBAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и BBAX

С начала года, AAXJ показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у BBAX с доходностью 5.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
9.99%
8.89%
AAXJ
BBAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Сравнение комиссий AAXJ и BBAX

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.


AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
График комиссии AAXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии BBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAXJ c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAXJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAXJ, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAXJ, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAXJ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAXJ, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAXJ, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.75
BBAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBAX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBAX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBAX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBAX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.82

Сравнение коэффициента Шарпа AAXJ и BBAX

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAX равному 0.86. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAXJ и BBAX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00AprilMayJuneJulyAugust
0.83
0.86
AAXJ
BBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и BBAX

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности BBAX в 3.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
1.88%2.26%1.73%2.20%1.05%1.82%2.09%1.98%1.76%2.43%1.77%1.76%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
3.79%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и BBAX

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и BBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-23.74%
-0.80%
AAXJ
BBAX

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и BBAX

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеют волатильность 5.42% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugust
5.42%
5.51%
AAXJ
BBAX