PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с VPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds - AAXJ tracks the MSCI All Country Asia ex Japan Index while VPL tracks the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AAXJ returned 10.50%/yr vs 10.84%/yr for VPL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAXJ показывает доходность 31.17%, а VPL немного ниже – 30.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAXJ имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции VPL немного впереди с 10.84%.

AAXJ

1 день
-1.06%
1 месяц
10.65%
С начала года
31.17%
6 месяцев
33.71%
1 год
59.00%
3 года*
24.49%
5 лет*
7.04%
10 лет*
10.50%

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		31.17%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Correlation

The correlation between AAXJ and VPL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2008 г.

0.80

The correlation between AAXJ and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAXJ и VPL

Секторы
AAXJ
VPL

Технологии

41.6%
22.6%

Финансовые услуги

17.7%
19.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.6%

Промышленность

8.3%
20.5%

Коммуникационные услуги

6.9%
4.8%

Сырьевые материалы

3.5%
7.3%

Здравоохранение

3.0%
5.0%

Энергетика

2.7%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.5%

Коммунальные услуги

1.8%
1.6%

Недвижимость

1.7%
4.3%

Технологии

AAXJ
41.6%
VPL
22.6%

Финансовые услуги

AAXJ
17.7%
VPL
19.3%

Потребительский циклический сектор

AAXJ
10.3%
VPL
9.6%

Промышленность

AAXJ
8.3%
VPL
20.5%

Коммуникационные услуги

AAXJ
6.9%
VPL
4.8%

Сырьевые материалы

AAXJ
3.5%
VPL
7.3%

Здравоохранение

AAXJ
3.0%
VPL
5.0%

Энергетика

AAXJ
2.7%
VPL
1.6%

Потребительский защитный сектор

AAXJ
2.4%
VPL
3.5%

Коммунальные услуги

AAXJ
1.8%
VPL
1.6%

Недвижимость

AAXJ
1.7%
VPL
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTYAAXJ с THD
Часто сравнивают с VPL:
VPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEUVPL с VOO

Доходность на риск

AAXJ vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.76

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.60

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.49

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

4.04

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.76

15.95

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.76

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.34

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и VPL

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-55.49%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-13.33%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-16.35%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.74%

-31.09%

-9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-33.90%

-10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.28%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-11.63%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.37%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и VPL

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

7.32%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

16.71%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

19.55%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

17.29%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

17.29%

+2.96%

Сравнение комиссий AAXJ и VPL

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и VPL

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VPL в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.38%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and VPL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (8.93%) compared to VPL (7.32%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs VPL's -55.49%.

On 10-year performance, VPL leads with 10.84% vs 10.50% for AAXJ. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VPL has been the lower-risk option at 7.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPL has performed better with a 10.84% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

VPL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.38% for AAXJ.

AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index, while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.08% for VPL.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор