PortfoliosLab logo
Сравнение AAXJ с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAXJ и VPL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.04%
116.22%
AAXJ
VPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAXJ:

0.61

VPL:

0.35

Коэф-т Сортино

AAXJ:

1.00

VPL:

0.63

Коэф-т Омега

AAXJ:

1.13

VPL:

1.08

Коэф-т Кальмара

AAXJ:

0.40

VPL:

0.41

Коэф-т Мартина

AAXJ:

1.75

VPL:

1.22

Индекс Язвы

AAXJ:

7.18%

VPL:

5.51%

Дневная вол-ть

AAXJ:

20.69%

VPL:

19.25%

Макс. просадка

AAXJ:

-49.37%

VPL:

-55.49%

Текущая просадка

AAXJ:

-22.26%

VPL:

-3.90%

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 2.43% против 4.27% соответственно.


AAXJ

С начала года

1.62%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-3.54%

1 год

10.80%

5 лет

5.07%

10 лет

2.43%

VPL

С начала года

5.77%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.15%

5 лет

8.56%

10 лет

4.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAXJ и VPL

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.


График комиссии AAXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAXJ: 0.68%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAXJ и VPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAXJ
Ранг риск-скорректированной доходности AAXJ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VPL
Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAXJ c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAXJ, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAXJ: 0.61
VPL: 0.35
Коэффициент Сортино AAXJ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAXJ: 1.00
VPL: 0.63
Коэффициент Омега AAXJ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAXJ: 1.13
VPL: 1.08
Коэффициент Кальмара AAXJ, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAXJ: 0.40
VPL: 0.41
Коэффициент Мартина AAXJ, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAXJ: 1.75
VPL: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа VPL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.35
AAXJ
VPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и VPL

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VPL в 3.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
1.83%1.86%2.26%1.73%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%1.78%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.17%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и VPL

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.26%
-3.90%
AAXJ
VPL

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и VPL

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеют волатильность 11.85% и 12.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
12.04%
AAXJ
VPL