PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAXJ с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с VPL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds - AAXJ tracks the MSCI All Country Asia ex Japan Index while VPL tracks the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AAXJ returned 8.88%/yr vs 9.82%/yr for VPL. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 22.57%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 25.07%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 8.88% против 9.82% соответственно.

AAXJ

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.27%
6 месяцев
14.70%
С начала года
22.57%
1 год
37.44%
3 года*
20.91%
5 лет*
7.25%
10 лет*
8.88%
Всё время*
6.53%

VPL

1 день
0.13%
1 месяц
-1.89%
6 месяцев
12.87%
С начала года
25.07%
1 год
40.27%
3 года*
21.04%
5 лет*
9.87%
10 лет*
9.82%
Всё время*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AAXJ

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
$47.78M$62.34M$74.79M

VPL

Vanguard FTSE Pacific ETF
$42.68M$43.86M$57.96M

Сравнение доходности по годам AAXJ и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		22.57%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		25.07%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Correlation

The correlation between AAXJ and VPL is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2008 г.

0.80

The correlation between AAXJ and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAXJ и VPL

Секторы
AAXJ
VPL

Технологии

51.1%
31.6%

Финансовые услуги

16.1%
17.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.8%

Промышленность

6.8%
17.4%

Коммуникационные услуги

5.9%
4.4%

Сырьевые материалы

2.9%
6.5%

Здравоохранение

2.6%
4.3%

Энергетика

2.1%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%
3.2%

Коммунальные услуги

1.5%
1.3%

Недвижимость

1.3%
3.6%

Технологии

AAXJ
51.1%
VPL
31.6%

Финансовые услуги

AAXJ
16.1%
VPL
17.8%

Потребительский циклический сектор

AAXJ
7.8%
VPL
8.8%

Промышленность

AAXJ
6.8%
VPL
17.4%

Коммуникационные услуги

AAXJ
5.9%
VPL
4.4%

Сырьевые материалы

AAXJ
2.9%
VPL
6.5%

Здравоохранение

AAXJ
2.6%
VPL
4.3%

Энергетика

AAXJ
2.1%
VPL
1.1%

Потребительский защитный сектор

AAXJ
1.9%
VPL
3.2%

Коммунальные услуги

AAXJ
1.5%
VPL
1.3%

Недвижимость

AAXJ
1.3%
VPL
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THDAAXJ с INDA
Часто сравнивают с VPL:
VPL с VEAVPL с VWOVPL с VXUSVPL с IPACVPL с VGKVPL с VEUVPL с VOO

Доходность на риск

AAXJ vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AAXJ c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAXJVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.70

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.28

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.04

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

9.09

-1.36

AAXJ vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и VPL

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-55.49%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-13.33%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-16.35%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.74%

-31.09%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-33.90%

-10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-6.35%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-11.59%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.44%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и VPL

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеют волатильность 8.75% и 8.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

8.80%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.06%

21.85%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.29%

23.86%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

18.39%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

17.75%

+2.95%

Сравнение комиссий AAXJ и VPL

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и VPL

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VPL в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.36%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.68%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and VPL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (8.80%) compared to AAXJ (8.75%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs VPL's -55.49%.

On 10-year performance, VPL leads with 9.82% vs 8.88% for AAXJ. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPL has performed better with a 9.82% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

VPL has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.36% for AAXJ.

AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index, while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.08% for VPL.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор