Сравнение AAXJ с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
AAXJ и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAXJ или VPL.
Доходность
Сравнение доходности AAXJ и VPL
Доходность по периодам
С начала года, AAXJ показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 3.60% против 5.03% соответственно.
AAXJ
11.58%
-4.42%
2.93%
14.85%
2.99%
3.60%
VPL
3.76%
-1.39%
1.21%
9.94%
4.23%
5.03%
Основные характеристики
| AAXJ | VPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 1.03 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 3.85 | 3.08 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 17.04% | 15.04% |
| Макс. просадка | -49.37% | -55.49% |
| Текущая просадка | -22.71% | -7.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAXJ и VPL
AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между AAXJ и VPL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAXJ c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAXJ и VPL
Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VPL в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.86% | 2.26% | 1.73% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% | 1.78% | 1.77% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.12% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок AAXJ и VPL
Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAXJ и VPL
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.