PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAXJ с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAXJVPL
Дох-ть с нач. г.5.88%3.82%
Дох-ть за 1 год10.44%10.51%
Дох-ть за 3 года-6.30%-1.53%
Дох-ть за 5 лет2.70%5.54%
Дох-ть за 10 лет2.60%4.64%
Коэф-т Шарпа0.590.68
Дневная вол-ть15.35%15.15%
Макс. просадка-49.37%-55.49%
Текущая просадка-26.66%-5.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AAXJ и VPL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и VPL

С начала года, AAXJ показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 2.60% против 4.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.31%
-1.76%
AAXJ
VPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Сравнение комиссий AAXJ и VPL

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.


AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
График комиссии AAXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAXJ c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAXJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAXJ, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAXJ, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAXJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAXJ, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAXJ, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.83
VPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPL, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPL, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPL, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.07

Сравнение коэффициента Шарпа AAXJ и VPL

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 0.68. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAXJ и VPL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.59
0.68
AAXJ
VPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и VPL

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VPL в 2.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
1.96%2.26%1.73%2.20%1.05%1.82%2.09%1.98%1.76%2.43%1.77%1.76%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
2.78%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%2.49%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и VPL

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-26.66%
-5.15%
AAXJ
VPL

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и VPL

Текущая волатильность для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) составляет 5.17%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.17%
5.96%
AAXJ
VPL