Сравнение AAXJ с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
AAXJ и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAXJ или VPL.
Основные характеристики
| AAXJ | VPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.30% | 2.03% |
| Дох-ть за 1 год | 0.07% | 10.74% |
| Дох-ть за 3 года | -9.21% | -1.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.19% | 4.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.81% | 4.95% |
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 0.72 |
| Дневная вол-ть | 15.70% | 13.48% |
| Макс. просадка | -49.37% | -55.49% |
| Current Drawdown | -30.94% | -6.79% |
Корреляция
Корреляция между AAXJ и VPL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAXJ и VPL
С начала года, AAXJ показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 2.81% против 4.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAXJ и VPL
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAXJ c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAXJ и VPL
Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VPL в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 2.27% | 2.26% | 1.73% | 2.20% | 1.05% | 1.82% | 2.09% | 1.98% | 1.76% | 2.43% | 1.77% | 1.76% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.26% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок AAXJ и VPL
Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAXJ и VPL
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеют волатильность 3.63% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.