Сравнение AAXJ с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
AAXJ и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAXJ или EPP.
Доходность
Сравнение доходности AAXJ и EPP
Доходность по периодам
С начала года, AAXJ показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям EPP по среднегодовой доходности: 3.59% против 4.06% соответственно.
AAXJ
12.06%
-5.46%
2.03%
15.82%
3.02%
3.59%
EPP
9.60%
-2.32%
5.76%
18.94%
4.33%
4.06%
Основные характеристики
| AAXJ | EPP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 4.35 | 6.21 |
| Индекс Язвы | 3.68% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 17.12% | 15.58% |
| Макс. просадка | -49.37% | -66.01% |
| Текущая просадка | -22.37% | -4.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAXJ и EPP
AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.
Корреляция
Корреляция между AAXJ и EPP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAXJ c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAXJ и EPP
Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности EPP в 3.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.85% | 2.26% | 1.73% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% | 1.78% | 1.77% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.56% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок AAXJ и EPP
Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и EPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAXJ и EPP
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.