Сравнение AAXJ с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
AAXJ и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAXJ и EPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAXJ и EPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 4.37% | 31.53% | 10.41% | 4.79% | -20.35% | -5.73% | 23.35% | 17.93% | -15.04% | 41.76% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.30% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AAXJ показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции EPP по среднегодовой доходности: 7.96% против 7.43% соответственно.
AAXJ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 7.96%
EPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAXJ и EPP
AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.
Доходность на риск
AAXJ vs. EPP — Ранг доходности на риск
AAXJ
EPP
Сравнение AAXJ c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAXJ | EPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.35 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.88 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.98 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 8.84 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAXJ | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.35 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.31 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.39 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AAXJ и EPP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAXJ и EPP
Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности EPP в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.73% | 1.81% | 1.86% | 1.95% | 1.74% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.55% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок AAXJ и EPP
Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и EPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAXJ | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -66.01% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -13.34% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -26.31% | -14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.52% | -39.30% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -5.65% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -10.68% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.99% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAXJ и EPP
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAXJ | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 7.07% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 11.17% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 18.62% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 17.30% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 19.10% | +0.90% |