PortfoliosLab logo
Сравнение AAXJ с EPP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAXJ и EPP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.43%
119.81%
AAXJ
EPP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAXJ:

0.54

EPP:

0.63

Коэф-т Сортино

AAXJ:

0.91

EPP:

1.01

Коэф-т Омега

AAXJ:

1.12

EPP:

1.14

Коэф-т Кальмара

AAXJ:

0.36

EPP:

0.65

Коэф-т Мартина

AAXJ:

1.55

EPP:

2.22

Индекс Язвы

AAXJ:

7.21%

EPP:

5.61%

Дневная вол-ть

AAXJ:

20.68%

EPP:

19.80%

Макс. просадка

AAXJ:

-49.37%

EPP:

-66.01%

Текущая просадка

AAXJ:

-22.51%

EPP:

-5.72%

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям EPP по среднегодовой доходности: 2.40% против 3.39% соответственно.


AAXJ

С начала года

1.30%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-3.91%

1 год

10.02%

5 лет

5.00%

10 лет

2.40%

EPP

С начала года

3.58%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-0.78%

1 год

12.67%

5 лет

8.98%

10 лет

3.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAXJ и EPP

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.


График комиссии AAXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAXJ: 0.68%
График комиссии EPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPP: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAXJ и EPP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAXJ
Ранг риск-скорректированной доходности AAXJ, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

EPP
Ранг риск-скорректированной доходности EPP, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAXJ c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAXJ, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAXJ: 0.54
EPP: 0.63
Коэффициент Сортино AAXJ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAXJ: 0.91
EPP: 1.01
Коэффициент Омега AAXJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAXJ: 1.12
EPP: 1.14
Коэффициент Кальмара AAXJ, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAXJ: 0.36
EPP: 0.65
Коэффициент Мартина AAXJ, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAXJ: 1.55
EPP: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPP равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.63
AAXJ
EPP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и EPP

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности EPP в 3.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
1.83%1.86%2.26%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%1.78%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
3.68%3.81%4.10%4.37%4.57%2.28%3.88%5.00%4.15%3.96%4.89%4.33%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и EPP

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и EPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.51%
-5.72%
AAXJ
EPP

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и EPP

Текущая волатильность для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) составляет 11.84%, в то время как у iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.84%
13.43%
AAXJ
EPP