PortfoliosLab logo
Сравнение AAXJ с THD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAXJ и THD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и THD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.43%
107.59%
AAXJ
THD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAXJ:

0.54

THD:

-0.23

Коэф-т Сортино

AAXJ:

0.91

THD:

-0.19

Коэф-т Омега

AAXJ:

1.12

THD:

0.98

Коэф-т Кальмара

AAXJ:

0.36

THD:

-0.12

Коэф-т Мартина

AAXJ:

1.55

THD:

-0.43

Индекс Язвы

AAXJ:

7.21%

THD:

12.65%

Дневная вол-ть

AAXJ:

20.68%

THD:

24.00%

Макс. просадка

AAXJ:

-49.37%

THD:

-64.22%

Текущая просадка

AAXJ:

-22.51%

THD:

-36.96%

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у THD с доходностью -12.13%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 2.40% против -1.52% соответственно.


AAXJ

С начала года

1.30%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-3.91%

1 год

10.02%

5 лет

5.00%

10 лет

2.40%

THD

С начала года

-12.13%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

-19.12%

1 год

-4.71%

5 лет

-1.06%

10 лет

-1.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAXJ и THD

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии THD в 0.59%.


График комиссии AAXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAXJ: 0.68%
График комиссии THD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
THD: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAXJ и THD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAXJ
Ранг риск-скорректированной доходности AAXJ, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

THD
Ранг риск-скорректированной доходности THD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAXJ c THD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAXJ, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAXJ: 0.54
THD: -0.23
Коэффициент Сортино AAXJ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAXJ: 0.91
THD: -0.19
Коэффициент Омега AAXJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAXJ: 1.12
THD: 0.98
Коэффициент Кальмара AAXJ, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAXJ: 0.36
THD: -0.12
Коэффициент Мартина AAXJ, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAXJ: 1.55
THD: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа THD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и THD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
-0.23
AAXJ
THD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и THD

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности THD в 3.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
1.83%1.86%2.26%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%1.78%
THD
iShares MSCI Thailand ETF
3.59%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%2.34%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и THD

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и THD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.51%
-36.96%
AAXJ
THD

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и THD

Текущая волатильность для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) составляет 11.84%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.84%
15.26%
AAXJ
THD