PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAXJ с THD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAXJ с THD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).

AAXJ и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAXJ или THD.

Корреляция

Корреляция между AAXJ и THD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и THD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAXJ:

0.46

THD:

-0.20

Коэф-т Сортино

AAXJ:

0.91

THD:

-0.11

Коэф-т Омега

AAXJ:

1.12

THD:

0.99

Коэф-т Кальмара

AAXJ:

0.36

THD:

-0.10

Коэф-т Мартина

AAXJ:

1.52

THD:

-0.33

Индекс Язвы

AAXJ:

7.37%

THD:

13.51%

Дневная вол-ть

AAXJ:

20.83%

THD:

24.26%

Макс. просадка

AAXJ:

-49.37%

THD:

-64.22%

Текущая просадка

AAXJ:

-16.66%

THD:

-34.54%

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у THD с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 3.45% против -0.83% соответственно.

AAXJ

С начала года

8.95%

1 месяц

12.33%

6 месяцев

8.64%

1 год

9.53%

5 лет

6.39%

10 лет

3.45%

THD

С начала года

-8.75%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

-10.49%

1 год

-4.82%

5 лет

-0.69%

10 лет

-0.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAXJ и THD

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии THD в 0.59%.

AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
THD
iShares MSCI Thailand ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAXJ и THD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг риск-скорректированной доходности AAXJ, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
THD
Ранг риск-скорректированной доходности THD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAXJ c THD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа THD равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и THD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и THD

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности THD в 3.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.70%1.86%2.26%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%1.78%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		3.45%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%2.34%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и THD

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и THD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и THD

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеют волатильность 4.76% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...