PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAXJ с THD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAXJTHD
Дох-ть с нач. г.7.69%-1.53%
Дох-ть за 1 год10.48%-5.63%
Дох-ть за 3 года-5.54%-5.56%
Дох-ть за 5 лет3.05%-5.00%
Дох-ть за 10 лет2.61%-0.67%
Коэф-т Шарпа0.64-0.45
Дневная вол-ть15.25%17.15%
Макс. просадка-49.37%-64.22%
Текущая просадка-25.40%-27.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AAXJ и THD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и THD

С начала года, AAXJ показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у THD с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 2.61% против -0.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.85%
4.53%
AAXJ
THD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

iShares MSCI Thailand ETF

Сравнение комиссий AAXJ и THD

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии THD в 0.59%.


AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
График комиссии AAXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии THD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAXJ c THD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAXJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAXJ, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAXJ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAXJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAXJ, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAXJ, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.02
THD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THD, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино THD, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега THD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара THD, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина THD, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.70

Сравнение коэффициента Шарпа AAXJ и THD

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа THD равного -0.45. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAXJ и THD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.64
-0.45
AAXJ
THD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и THD

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности THD в 2.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
1.92%2.26%1.73%2.20%1.05%1.82%2.09%1.98%1.76%2.43%1.77%1.76%
THD
iShares MSCI Thailand ETF
2.92%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%2.33%2.93%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и THD

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и THD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-25.40%
-27.76%
AAXJ
THD

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и THD

Текущая волатильность для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) составляет 4.78%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.78%
5.77%
AAXJ
THD