PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с THD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAXJ с THD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).

AAXJ и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и THD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAXJ и THD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		4.37%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		15.47%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%31.45%

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 7.96% против 3.02% соответственно.

AAXJ

1 день
0.93%
1 месяц
-7.35%
С начала года
4.37%
6 месяцев
6.72%
1 год
33.29%
3 года*
14.88%
5 лет*
2.66%
10 лет*
7.96%

THD

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.64%
С начала года
15.47%
6 месяцев
17.87%
1 год
37.48%
3 года*
1.16%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

iShares MSCI Thailand ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY
Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с SSOTHD с GREKTHD с GQETXTHD с EPUTHD с BRAZTHD с SPY

Сравнение комиссий AAXJ и THD

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии THD в 0.59%.

AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
THD
iShares MSCI Thailand ETF

Доходность на риск

AAXJ vs. THD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
THD
Ранг доходности на риск THD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c THD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJTHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.43

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.20

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.79

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

7.56

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. THD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THD равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и THD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJTHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.43

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.03

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.14

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.17

+0.07

Корреляция

Корреляция между AAXJ и THD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и THD

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности THD в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.73%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		2.91%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и THD

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и THD.

Загрузка...

Показатели просадок

AAXJTHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-64.22%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-13.43%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-40.24%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-49.32%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-15.21%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-18.33%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.96%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и THD

Текущая волатильность для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) составляет 9.10%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAXJTHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

10.25%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

17.05%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

26.30%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

19.59%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

21.49%

-1.49%