PortfoliosLab logo
Сравнение AAXJ с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAXJ и VWO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.43%
72.53%
AAXJ
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAXJ:

0.54

VWO:

0.62

Коэф-т Сортино

AAXJ:

0.91

VWO:

0.99

Коэф-т Омега

AAXJ:

1.12

VWO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AAXJ:

0.36

VWO:

0.59

Коэф-т Мартина

AAXJ:

1.55

VWO:

1.96

Индекс Язвы

AAXJ:

7.21%

VWO:

5.80%

Дневная вол-ть

AAXJ:

20.68%

VWO:

18.50%

Макс. просадка

AAXJ:

-49.37%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

AAXJ:

-22.51%

VWO:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.96% соответственно.


AAXJ

С начала года

1.30%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-3.91%

1 год

10.02%

5 лет

5.00%

10 лет

2.40%

VWO

С начала года

1.99%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

-2.21%

1 год

10.69%

5 лет

8.34%

10 лет

2.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAXJ и VWO

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


График комиссии AAXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAXJ: 0.68%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAXJ и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAXJ
Ранг риск-скорректированной доходности AAXJ, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAXJ c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAXJ, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAXJ: 0.54
VWO: 0.62
Коэффициент Сортино AAXJ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAXJ: 0.91
VWO: 0.99
Коэффициент Омега AAXJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAXJ: 1.12
VWO: 1.13
Коэффициент Кальмара AAXJ, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAXJ: 0.36
VWO: 0.59
Коэффициент Мартина AAXJ, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAXJ: 1.55
VWO: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.62
AAXJ
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и VWO

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VWO в 3.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
1.83%1.86%2.26%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%1.78%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.16%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и VWO

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.51%
-9.21%
AAXJ
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и VWO

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.84%
11.02%
AAXJ
VWO