Сравнение AAXJ с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
AAXJ и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAXJ или VWO.
Основные характеристики
| AAXJ | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.69% | 7.62% |
| Дох-ть за 1 год | 10.48% | 11.83% |
| Дох-ть за 3 года | -5.54% | -2.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.05% | 4.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.61% | 2.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 0.83 |
| Дневная вол-ть | 15.25% | 13.45% |
| Макс. просадка | -49.37% | -67.68% |
| Текущая просадка | -25.40% | -13.37% |
Корреляция
Корреляция между AAXJ и VWO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAXJ и VWO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAXJ показывает доходность 7.69%, а VWO немного ниже – 7.62%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 2.61% против 2.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAXJ и VWO
AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAXJ c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAXJ и VWO
Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VWO в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.92% | 2.26% | 1.73% | 2.20% | 1.05% | 1.82% | 2.09% | 1.98% | 1.76% | 2.43% | 1.77% | 1.76% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.18% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок AAXJ и VWO
Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAXJ и VWO
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.