PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AAXJ returned 10.24%/yr vs 8.76%/yr for VWO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 10.24% против 8.76% соответственно.

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between AAXJ and VWO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2008 г.

0.95

The correlation between AAXJ and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAXJ и VWO

Секторы
AAXJ
VWO

Технологии

41.6%
29.6%

Финансовые услуги

17.7%
19.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.7%

Промышленность

8.3%
8.0%

Коммуникационные услуги

6.9%
7.1%

Сырьевые материалы

3.5%
8.0%

Здравоохранение

3.0%
3.9%

Энергетика

2.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.7%

Коммунальные услуги

1.8%
2.9%

Недвижимость

1.7%
2.2%

Технологии

AAXJ
41.6%
VWO
29.6%

Финансовые услуги

AAXJ
17.7%
VWO
19.5%

Потребительский циклический сектор

AAXJ
10.3%
VWO
10.7%

Промышленность

AAXJ
8.3%
VWO
8.0%

Коммуникационные услуги

AAXJ
6.9%
VWO
7.1%

Сырьевые материалы

AAXJ
3.5%
VWO
8.0%

Здравоохранение

AAXJ
3.0%
VWO
3.9%

Энергетика

AAXJ
2.7%
VWO
4.6%

Потребительский защитный сектор

AAXJ
2.4%
VWO
3.7%

Коммунальные услуги

AAXJ
1.8%
VWO
2.9%

Недвижимость

AAXJ
1.7%
VWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTYAAXJ с THD
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

AAXJ vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.86

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.60

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.64

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

9.53

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.86

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и VWO

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-67.68%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-11.17%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-17.37%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.74%

-32.64%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-36.39%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-1.44%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-15.82%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.09%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и VWO

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

5.53%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

13.22%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

15.89%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

17.36%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

19.20%

+1.05%

Сравнение комиссий AAXJ и VWO

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и VWO

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VWO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AAXJ and VWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAXJ has higher volatility (8.95%) compared to VWO (5.53%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, AAXJ leads with 10.24% vs 8.76% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AAXJ has performed better with a 10.24% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

VWO has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.40% for AAXJ.

AAXJ is categorized as Asia Pacific Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.08% for VWO.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор