Сравнение AAXJ с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
AAXJ и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAXJ или VWO.
Основные характеристики
AAXJ | VWO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.26% | 1.58% |
Дох-ть за 1 год | 6.18% | 10.23% |
Дох-ть за 3 года | -8.90% | -4.71% |
Дох-ть за 5 лет | 0.47% | 2.33% |
Дох-ть за 10 лет | 3.21% | 3.24% |
Коэф-т Шарпа | 0.25 | 0.60 |
Дневная вол-ть | 15.75% | 13.83% |
Макс. просадка | -49.37% | -67.68% |
Current Drawdown | -29.85% | -18.23% |
Корреляция
Корреляция между AAXJ и VWO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAXJ и VWO
С начала года, AAXJ показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 1.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAXJ имеют среднегодовую доходность 3.21%, а акции VWO немного впереди с 3.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAXJ и VWO
AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAXJ c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAXJ и VWO
Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VWO в 3.49%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 2.23% | 2.26% | 1.73% | 2.20% | 1.05% | 1.82% | 2.09% | 1.98% | 1.76% | 2.43% | 1.77% | 1.76% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.49% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок AAXJ и VWO
Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAXJ и VWO
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.