PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWCX с VTCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRWCX с VTCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX).

PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. VTCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PRWCX и VTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRWCX и VTCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		-4.05%17.48%23.81%26.65%-19.05%26.92%21.09%31.51%-4.95%22.44%

Доходность по периодам

С начала года, PRWCX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у VTCIX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции PRWCX уступали акциям VTCIX по среднегодовой доходности: 11.41% против 14.02% соответственно.

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%

VTCIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.89%
1 год
17.54%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.08%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX
Часто сравнивают с VTCIX:
VTCIX с VTSAXVTCIX с VMGAXVTCIX с VFIAXVTCIX с TWCUXVTCIX с VOOVTCIX с VTIVTCIX с VRGWX

Сравнение комиссий PRWCX и VTCIX

PRWCX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTCIX в 0.06%.

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PRWCX vs. VTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTCIX
Ранг доходности на риск VTCIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWCX c VTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRWCXVTCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.98

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.51

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.53

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

7.37

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRWCX vs. VTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWCX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWCX и VTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRWCXVTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.98

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.43

+0.47

Корреляция

Корреляция между PRWCX и VTCIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWCX и VTCIX

Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности VTCIX в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		1.01%0.96%1.07%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.86%1.60%1.79%1.73%

Просадки

Сравнение просадок PRWCX и VTCIX

Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что меньше максимальной просадки VTCIX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и VTCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRWCXVTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.77%

-55.17%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-12.20%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-24.96%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.86%

-34.56%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-6.12%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-12.04%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.53%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWCX и VTCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 3.64%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRWCXVTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.42%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.68%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

18.43%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

17.23%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

18.25%

-5.27%