PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTCIX с VRGWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и VRGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.70%
14.25%
VTCIX
VRGWX

Доходность по периодам

С начала года, VTCIX показывает доходность 24.59%, что значительно ниже, чем у VRGWX с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции VTCIX уступали акциям VRGWX по среднегодовой доходности: 13.11% против 16.46% соответственно.


VTCIX

С начала года

24.59%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

11.70%

1 год

31.47%

5 лет (среднегодовая)

15.43%

10 лет (среднегодовая)

13.11%

VRGWX

С начала года

30.45%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

14.25%

1 год

36.23%

5 лет (среднегодовая)

19.55%

10 лет (среднегодовая)

16.46%

Основные характеристики


VTCIXVRGWX
Коэф-т Шарпа2.612.21
Коэф-т Сортино3.482.83
Коэф-т Омега1.481.41
Коэф-т Кальмара3.792.87
Коэф-т Мартина16.6411.34
Индекс Язвы1.95%3.32%
Дневная вол-ть12.45%17.04%
Макс. просадка-55.17%-32.70%
Текущая просадка-1.49%-1.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTCIX и VRGWX

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VRGWX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
График комиссии VRGWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTCIX и VRGWX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTCIX c VRGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTCIX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.612.21
Коэффициент Сортино VTCIX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.482.83
Коэффициент Омега VTCIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.41
Коэффициент Кальмара VTCIX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.792.87
Коэффициент Мартина VTCIX, с текущим значением в 16.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.6411.34
VTCIX
VRGWX

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRGWX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и VRGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.21
VTCIX
VRGWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и VRGWX

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VRGWX в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares
1.09%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.87%1.60%1.79%1.73%1.59%1.55%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
0.60%0.71%0.99%0.59%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%1.46%1.33%

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и VRGWX

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VRGWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.49%
-1.31%
VTCIX
VRGWX

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и VRGWX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) составляет 4.21%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.21%
5.58%
VTCIX
VRGWX