Сравнение VTCIX с VRGWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX).
VTCIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г.. VRGWX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCIX или VRGWX.
Основные характеристики
| VTCIX | VRGWX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.68% | 29.50% |
| Дох-ть за 1 год | 36.85% | 41.58% |
| Дох-ть за 3 года | 8.89% | 9.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.58% | 19.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.29% | 16.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 3.96 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.36 | 3.27 |
| Коэф-т Мартина | 19.25 | 12.97 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 3.31% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 17.03% |
| Макс. просадка | -55.17% | -32.70% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTCIX и VRGWX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTCIX и VRGWX
С начала года, VTCIX показывает доходность 24.68%, что значительно ниже, чем у VRGWX с доходностью 29.50%. За последние 10 лет акции VTCIX уступали акциям VRGWX по среднегодовой доходности: 13.29% против 16.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCIX и VRGWX
VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VRGWX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTCIX c VRGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCIX и VRGWX
Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VRGWX в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | 1.09% | 1.27% | 1.50% | 1.07% | 1.34% | 1.55% | 1.87% | 1.60% | 1.79% | 1.73% | 1.59% | 1.55% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.61% | 0.71% | 0.99% | 0.59% | 0.77% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 1.51% | 1.46% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок VTCIX и VRGWX
Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VRGWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTCIX и VRGWX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) составляет 4.03%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.