PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCIX с VRGWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCIX с VRGWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTCIX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares) and VRGWX (Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VTCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while VRGWX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTCIX returned 15.42%/yr vs 19.06%/yr for VRGWX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VTCIX charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for VRGWX.

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и VRGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCIX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у VRGWX с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции VTCIX уступали акциям VRGWX по среднегодовой доходности: 15.42% против 19.06% соответственно.

VTCIX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.40%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.42%

VRGWX

1 день
-1.35%
1 месяц
5.11%
С начала года
7.13%
6 месяцев
6.26%
1 год
25.24%
3 года*
24.87%
5 лет*
16.20%
10 лет*
19.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCIX и VRGWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		10.54%17.48%23.81%26.65%-19.05%26.92%21.09%31.51%-4.95%22.44%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		7.13%18.32%33.25%42.65%-29.18%32.42%38.38%36.30%-1.59%30.11%

Correlation

The correlation between VTCIX and VRGWX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between VTCIX and VRGWX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VTCIX:
VTCIX с VTSAXVTCIX с VMGAXVTCIX с PRWCXVTCIX с TWCUXVTCIX с VFIAXVTCIX с VOOVTCIX с VTI
Часто сравнивают с VRGWX:
VRGWX с VONGVRGWX с VOOVRGWX с FSPGXVRGWX с VIGAXVRGWX с VTSAXVRGWX с VIIIXVRGWX с VMGAX

Доходность на риск

VTCIX vs. VRGWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCIX
Ранг доходности на риск VTCIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VRGWX
Ранг доходности на риск VRGWX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRGWX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRGWX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRGWX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRGWX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRGWX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCIX c VRGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCIXVRGWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.67

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.29

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.59

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

5.35

+9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCIX vs. VRGWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа VRGWX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и VRGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCIXVRGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.67

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.90

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.90

-0.44

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и VRGWX

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VRGWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCIXVRGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-32.70%

-22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-16.19%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-23.44%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-32.70%

+7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-32.70%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.71%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-4.88%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.81%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и VRGWX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCIXVRGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.69%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

11.68%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

15.46%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

21.63%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

21.16%

-2.89%

Сравнение комиссий VTCIX и VRGWX

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VRGWX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и VRGWX

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности VRGWX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.43%0.35%0.56%0.71%0.99%4.18%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		0.88%0.96%1.07%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.86%1.60%1.79%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VTCIX and VRGWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VRGWX has higher volatility (3.69%) compared to VTCIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VTCIX dropped -55.17% vs VRGWX's -32.70%.

VTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCIX и VRGWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор