PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWCX с BIVRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRWCX с BIVRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Invenomic Fund (BIVRX).

PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PRWCX и BIVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Invenomic Fund (BIVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRWCX и BIVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%5.33%
BIVRX
Invenomic Fund		3.63%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, PRWCX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у BIVRX с доходностью 3.63%.

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%

BIVRX

1 день
-2.18%
1 месяц
1.93%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.69%
1 год
4.72%
3 года*
0.96%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Invenomic Fund

Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX
Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPYBIVRX с UPRO

Сравнение комиссий PRWCX и BIVRX

PRWCX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.

BIVRX
Invenomic Fund
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

PRWCX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWCX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRWCXBIVRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.22

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.50

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

0.30

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

0.69

+9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRWCX vs. BIVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWCX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа BIVRX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWCX и BIVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRWCXBIVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.22

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.89

+0.02

Корреляция

Корреляция между PRWCX и BIVRX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWCX и BIVRX

Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности BIVRX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%
BIVRX
Invenomic Fund		1.86%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRWCX и BIVRX

Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки BIVRX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и BIVRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRWCXBIVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.77%

-18.29%

-23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-13.79%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-17.66%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-3.34%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-5.91%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

6.04%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWCX и BIVRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 3.64%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRWCXBIVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

7.79%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

16.78%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

20.81%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

16.96%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

17.11%

-4.13%