PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWCX с BIVRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRWCX с BIVRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund) and BIVRX (Invenomic Fund) are both mutual funds - PRWCX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price, while BIVRX is a Long-Short fund managed by Invenomic. Over the past 5 years, PRWCX returned 8.75%/yr vs 5.72%/yr for BIVRX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PRWCX charges 0.68%/yr vs 2.48%/yr for BIVRX.

Доходность

Сравнение доходности PRWCX и BIVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Invenomic Fund (BIVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRWCX показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у BIVRX с доходностью -15.45%.

PRWCX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.62%
1 год
14.32%
3 года*
13.38%
5 лет*
8.75%
10 лет*
11.22%

BIVRX

1 день
-2.33%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-15.45%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-10.04%
3 года*
-5.34%
5 лет*
5.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRWCX и BIVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		5.48%12.45%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%5.33%
BIVRX
Invenomic Fund		-15.45%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%

Correlation

The correlation between PRWCX and BIVRX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.05

The correlation between PRWCX and BIVRX shifts across timeframes, from -0.15 (3 years) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Invenomic Fund

Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX
Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPYBIVRX с UPRO

Доходность на риск

PRWCX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWCX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRWCXBIVRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
-0.40

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-0.45

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.95

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

-0.47

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

-1.23

+11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRWCX vs. BIVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWCX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа BIVRX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWCX и BIVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRWCXBIVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

-0.40

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.33

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.70

+0.21

Просадки

Сравнение просадок PRWCX и BIVRX

Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки BIVRX в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и BIVRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRWCXBIVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.77%

-21.14%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-20.70%

+14.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-21.14%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-21.14%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-21.14%

+20.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-6.06%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

7.93%

-6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWCX и BIVRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 1.95%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRWCXBIVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

12.21%

-10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

20.24%

-14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.46%

24.31%

-16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

17.55%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

17.57%

-4.83%

Сравнение комиссий PRWCX и BIVRX

PRWCX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWCX и BIVRX

Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности BIVRX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		2.28%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		8.36%8.81%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Часто задаваемые вопросы

PRWCX and BIVRX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.21%) compared to PRWCX (1.95%). In terms of maximum drawdown, PRWCX dropped -41.77% vs BIVRX's -21.14%.

PRWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRWCX и BIVRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор