Сравнение PRWCX с BIVRX
PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund) and BIVRX (Invenomic Fund) are both mutual funds - PRWCX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price, while BIVRX is a Long-Short fund managed by Invenomic. Over the past 5 years, PRWCX returned 8.31%/yr vs 7.37%/yr for BIVRX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PRWCX charges 0.68%/yr vs 2.48%/yr for BIVRX.
Доходность
Сравнение доходности PRWCX и BIVRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRWCX показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у BIVRX с доходностью -15.91%.
PRWCX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.34%
BIVRX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -15.91%
- 6 месяцев
- -13.77%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- -5.34%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRWCX и BIVRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 4.42% | 12.45% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 5.33% |
BIVRX Invenomic Fund | -15.91% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
Correlation
The correlation between PRWCX and BIVRX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.05 |
The correlation between PRWCX and BIVRX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRWCX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск
PRWCX
BIVRX
Сравнение PRWCX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRWCX | BIVRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.35 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | -1.01 | +8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRWCX и BIVRX
Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки BIVRX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и BIVRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRWCX | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.77% | -27.37% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -26.97% | +20.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -27.37% | +11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -27.37% | +10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -21.57% | +19.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -6.15% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 9.25% | -7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWCX и BIVRX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 2.81%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRWCX | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 13.86% | -11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 22.70% | -16.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 26.89% | -19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 18.19% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 17.95% | -5.22% |
Сравнение комиссий PRWCX и BIVRX
PRWCX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWCX и BIVRX
Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности BIVRX в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 2.30% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 8.44% | 8.81% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Часто задаваемые вопросы
PRWCX and BIVRX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVRX has higher volatility (13.86%) compared to PRWCX (2.81%). In terms of maximum drawdown, PRWCX dropped -41.77% vs BIVRX's -27.37%.
PRWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRWCX и BIVRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор