PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRWCX с BIVRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRWCX и BIVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Invenomic Fund (BIVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRWCX показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у BIVRX с доходностью -15.91%.


PRWCX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.85%
С начала года
4.42%
6 месяцев
4.13%
1 год
11.40%
3 года*
12.71%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.34%

BIVRX

1 день
2.89%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-15.91%
6 месяцев
-13.77%
1 год
-9.61%
3 года*
-5.34%
5 лет*
7.37%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRWCX и BIVRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
4.42%12.45%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%5.33%
BIVRX
Invenomic Fund
-15.91%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%

Correlation

The correlation between PRWCX and BIVRX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.05

The correlation between PRWCX and BIVRX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Invenomic Fund

Доходность на риск

PRWCX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина

BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWCX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PRWCXBIVRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.96

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.35

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

-1.01

+8.70

PRWCX vs. BIVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWCX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа BIVRX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWCX и BIVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRWCX и BIVRX

Максимальная просадка PRWCX за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки BIVRX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWCX и BIVRX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRWCXBIVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.77%

-27.37%

-14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-26.97%

+20.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-27.37%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-27.37%

+10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-21.57%

+19.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-6.15%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

9.25%

-7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWCX и BIVRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) составляет 2.81%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что PRWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRWCXBIVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

13.86%

-11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

22.70%

-16.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

26.89%

-19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

18.19%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

17.95%

-5.22%

Сравнение комиссий PRWCX и BIVRX

PRWCX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWCX и BIVRX

Дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности BIVRX в 2.30%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund
2.30%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
8.44%8.81%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Часто задаваемые вопросы


PRWCX and BIVRX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (13.86%) compared to PRWCX (2.81%). In terms of maximum drawdown, PRWCX dropped -41.77% vs BIVRX's -27.37%.

PRWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRWCX и BIVRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор