PortfoliosLab logo
Сравнение PRWAX с TRMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRWAX и TRMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRWAX и TRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.84%
303.85%
PRWAX
TRMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRWAX:

0.03

TRMCX:

-0.48

Коэф-т Сортино

PRWAX:

0.18

TRMCX:

-0.50

Коэф-т Омега

PRWAX:

1.03

TRMCX:

0.92

Коэф-т Кальмара

PRWAX:

0.02

TRMCX:

-0.35

Коэф-т Мартина

PRWAX:

0.07

TRMCX:

-0.97

Индекс Язвы

PRWAX:

8.31%

TRMCX:

11.10%

Дневная вол-ть

PRWAX:

20.69%

TRMCX:

22.22%

Макс. просадка

PRWAX:

-70.45%

TRMCX:

-60.52%

Текущая просадка

PRWAX:

-18.59%

TRMCX:

-24.22%

Доходность по периодам

С начала года, PRWAX показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у TRMCX с доходностью -9.02%. За последние 10 лет акции PRWAX превзошли акции TRMCX по среднегодовой доходности: 4.37% против 0.77% соответственно.


PRWAX

С начала года

-5.54%

1 месяц

-3.98%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-0.73%

5 лет

5.49%

10 лет

4.37%

TRMCX

С начала года

-9.02%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-19.35%

1 год

-11.72%

5 лет

6.76%

10 лет

0.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRWAX и TRMCX

PRWAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.


График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRMCX: 0.77%
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWAX: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRWAX и TRMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRWAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

TRMCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRMCX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRWAX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRWAX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRWAX: 0.03
TRMCX: -0.48
Коэффициент Сортино PRWAX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRWAX: 0.18
TRMCX: -0.50
Коэффициент Омега PRWAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRWAX: 1.03
TRMCX: 0.92
Коэффициент Кальмара PRWAX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRWAX: 0.02
TRMCX: -0.35
Коэффициент Мартина PRWAX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRWAX: 0.07
TRMCX: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа PRWAX на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа TRMCX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWAX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.48
PRWAX
TRMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWAX и TRMCX

Дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TRMCX в 15.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.07%0.07%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%0.00%0.00%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
15.61%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%14.71%

Просадки

Сравнение просадок PRWAX и TRMCX

Максимальная просадка PRWAX за все время составила -70.45%, что больше максимальной просадки TRMCX в -60.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и TRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.59%
-24.22%
PRWAX
TRMCX

Волатильность

Сравнение волатильности PRWAX и TRMCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) составляет 13.22%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что PRWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.22%
13.93%
PRWAX
TRMCX