PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRWAX с PRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRWAX с PRSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX).

PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г.. PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PRWAX и PRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRWAX и PRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-12.37%26.78%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		-1.77%11.91%8.53%11.97%-13.65%7.07%11.70%16.78%-3.01%12.28%

Доходность по периодам

С начала года, PRWAX показывает доходность -12.37%, что значительно ниже, чем у PRSIX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции PRWAX превзошли акции PRSIX по среднегодовой доходности: 16.95% против 6.26% соответственно.

PRWAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.15%
С начала года
-12.37%
6 месяцев
-3.78%
1 год
16.34%
3 года*
18.79%
5 лет*
10.36%
10 лет*
16.95%

PRSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.34%
1 год
8.65%
3 года*
8.75%
5 лет*
3.90%
10 лет*
6.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX
Часто сравнивают с PRSIX:
PRSIX с PIEQXPRSIX с VWINXPRSIX с VASIXPRSIX с TAIAXPRSIX с PRDGXPRSIX с PRWCXPRSIX с FXAIX

Сравнение комиссий PRWAX и PRSIX

PRWAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PRSIX в 0.36%.

PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

PRWAX vs. PRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRWAX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRWAXPRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.24

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.71

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.47

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

6.32

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRWAX vs. PRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRWAX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSIX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWAX и PRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRWAXPRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.24

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.84

-0.25

Корреляция

Корреляция между PRWAX и PRSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRWAX и PRSIX

Дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.01%, что больше доходности PRSIX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		19.01%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		7.37%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%

Просадки

Сравнение просадок PRWAX и PRSIX

Максимальная просадка PRWAX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки PRSIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и PRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRWAXPRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-30.00%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-5.59%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-18.69%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

-19.28%

-11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-5.02%

-9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-2.83%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.30%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PRWAX и PRSIX

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что PRWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRWAXPRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.69%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

4.35%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

7.13%

+12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

6.97%

+10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

7.36%

+11.46%