PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRVBX с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRVBX и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRVBX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 1.91%.


PRVBX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.30%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.35%

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRVBX и BALT


2026 (YTD)20252024202320222021
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio
0.91%5.66%5.78%6.91%-5.91%0.07%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
1.91%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Correlation

The correlation between PRVBX and BALT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

PRVBX vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRVBX
Ранг доходности на риск PRVBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVBX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVBX: 7373
Ранг коэф-та Мартина

BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVBX c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRVBXBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.67

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

6.05

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

22.58

-8.64

PRVBX vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVBX на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVBX и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRVBXBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

3.19

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.80

-0.51

Просадки

Сравнение просадок PRVBX и BALT

Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и BALT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRVBXBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-4.89%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-1.15%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.51%

-4.89%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.06%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-0.34%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.31%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVBX и BALT

Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRVBXBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.37%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

1.56%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

2.19%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.36%

3.32%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

3.32%

+1.04%

Сравнение комиссий PRVBX и BALT

PRVBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVBX и BALT

Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio
4.14%4.18%3.61%3.16%1.83%0.85%4.73%2.51%1.71%3.30%3.27%5.71%

Часто задаваемые вопросы


PRVBX and BALT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRVBX has higher volatility (0.71%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, PRVBX dropped -16.91% vs BALT's -4.89%.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRVBX и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор