Сравнение PRVBX с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVBX и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.17% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 0.07% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.13% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью -0.13%.
PRVBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.67%
BALT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и BALT
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
PRVBX vs. BALT — Ранг доходности на риск
PRVBX
BALT
Сравнение PRVBX c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.49 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 2.29 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.91 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 12.79 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.49 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.70 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PRVBX и BALT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и BALT
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и BALT
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVBX | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -4.89% | -12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -3.48% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.05% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.35% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.52% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и BALT
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVBX | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.61% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 1.84% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 4.48% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 3.36% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 3.36% | +1.02% |