PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRVBX с IGSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRVBX с IGSB

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).

PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRVBX или IGSB.

Корреляция

Корреляция между PRVBX и IGSB составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PRVBX и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

PRVBX:

2.05%

IGSB:

2.26%

Макс. просадка

PRVBX:

-16.91%

IGSB:

-0.21%

Текущая просадка

PRVBX:

-0.63%

IGSB:

-0.15%

Доходность по периодам

PRVBX

С начала года

1.11%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

0.81%

1 год

5.26%

5 лет

4.77%

10 лет

3.62%

IGSB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRVBX и IGSB

PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%.

PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRVBX и IGSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVBX
Ранг риск-скорректированной доходности PRVBX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRVBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
IGSB
Ранг риск-скорректированной доходности IGSB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRVBX c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVBX и IGSB

Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности IGSB в 4.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		3.57%3.61%3.16%1.83%0.85%4.72%2.51%1.71%3.30%2.96%4.86%3.21%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRVBX и IGSB

Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки IGSB в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и IGSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRVBX и IGSB

Загрузка...