PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRVBX с OAKBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRVBX с OAKBX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX).

PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRVBX или OAKBX.

Корреляция

Корреляция между PRVBX и OAKBX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PRVBX и OAKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRVBX:

2.54

OAKBX:

0.40

Коэф-т Сортино

PRVBX:

3.83

OAKBX:

0.67

Коэф-т Омега

PRVBX:

1.49

OAKBX:

1.09

Коэф-т Кальмара

PRVBX:

3.72

OAKBX:

0.45

Коэф-т Мартина

PRVBX:

14.24

OAKBX:

1.71

Индекс Язвы

PRVBX:

0.35%

OAKBX:

2.86%

Дневная вол-ть

PRVBX:

2.05%

OAKBX:

11.45%

Макс. просадка

PRVBX:

-16.91%

OAKBX:

-37.44%

Текущая просадка

PRVBX:

-0.63%

OAKBX:

-3.93%

Доходность по периодам

С начала года, PRVBX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у OAKBX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции PRVBX превзошли акции OAKBX по среднегодовой доходности: 3.62% против 2.43% соответственно.

PRVBX

С начала года

1.11%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

0.81%

1 год

5.26%

5 лет

4.77%

10 лет

3.62%

OAKBX

С начала года

0.04%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-2.58%

1 год

4.56%

5 лет

9.78%

10 лет

2.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRVBX и OAKBX

PRVBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии OAKBX в 0.83%.

OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRVBX и OAKBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVBX
Ранг риск-скорректированной доходности PRVBX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRVBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
OAKBX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKBX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRVBX c OAKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRVBX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа OAKBX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVBX и OAKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVBX и OAKBX

Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности OAKBX в 2.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		3.57%3.61%3.16%1.83%0.85%4.72%2.51%1.71%3.30%2.96%4.86%3.21%
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.12%2.06%2.28%1.44%0.86%1.14%1.74%1.88%1.35%1.53%1.18%0.85%

Просадки

Сравнение просадок PRVBX и OAKBX

Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки OAKBX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и OAKBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRVBX и OAKBX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) составляет 0.77%, в то время как у Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...