PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVBX с OAKBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRVBX с OAKBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX).

PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PRVBX и OAKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRVBX и OAKBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		-0.22%5.66%5.78%6.91%-5.91%2.93%9.88%9.29%2.01%0.69%
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-3.14%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%14.43%

Доходность по периодам

С начала года, PRVBX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у OAKBX с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции PRVBX уступали акциям OAKBX по среднегодовой доходности: 4.66% против 8.76% соответственно.

PRVBX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.02%
1 год
4.01%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.58%
10 лет*
4.66%

OAKBX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.42%
3 года*
9.96%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio

Oakmark Equity and Income Fund

Часто сравнивают с PRVBX:
PRVBX с MDHVXPRVBX с SHLDPRVBX с PRPFXPRVBX с PARFXPRVBX с SGOVPRVBX с IGIBPRVBX с IGSB
Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с FPURXOAKBX с VWIAX

Сравнение комиссий PRVBX и OAKBX

PRVBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии OAKBX в 0.83%.

OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio

Доходность на риск

PRVBX vs. OAKBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVBX
Ранг доходности на риск PRVBX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVBX c OAKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVBXOAKBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

0.56

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

0.87

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.12

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

0.82

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

2.96

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVBX vs. OAKBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVBX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа OAKBX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVBX и OAKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVBXOAKBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.56

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.56

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.67

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.85

+0.44

Корреляция

Корреляция между PRVBX и OAKBX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVBX и OAKBX

Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности OAKBX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		4.19%4.18%3.61%3.16%1.83%0.85%4.73%2.51%1.71%3.30%3.27%5.71%
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.28%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%

Просадки

Сравнение просадок PRVBX и OAKBX

Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки OAKBX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и OAKBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRVBXOAKBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-31.31%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-8.65%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.22%

-20.41%

+12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

-30.19%

+13.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-5.06%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-3.78%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

2.39%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVBX и OAKBX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) составляет 0.73%, в то время как у Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRVBXOAKBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

3.16%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

6.55%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

11.82%

-9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.33%

12.17%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

13.05%

-8.67%