PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRVBX с MDHVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRVBX и MDHVX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PRVBX с MDHVX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX).

PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. MDHVX управляется MainStay. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRVBX или MDHVX.

Доходность

Сравнение доходности PRVBX и MDHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRVBX:

2.62

MDHVX:

2.58

Коэф-т Сортино

PRVBX:

3.88

MDHVX:

3.38

Коэф-т Омега

PRVBX:

1.50

MDHVX:

1.67

Коэф-т Кальмара

PRVBX:

3.84

MDHVX:

2.25

Коэф-т Мартина

PRVBX:

13.79

MDHVX:

11.73

Индекс Язвы

PRVBX:

0.38%

MDHVX:

0.51%

Дневная вол-ть

PRVBX:

2.06%

MDHVX:

2.38%

Макс. просадка

PRVBX:

-16.91%

MDHVX:

-18.04%

Текущая просадка

PRVBX:

-0.45%

MDHVX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PRVBX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у MDHVX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции PRVBX уступали акциям MDHVX по среднегодовой доходности: 3.65% против 4.21% соответственно.

PRVBX

С начала года

1.30%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

1.15%

1 год

5.36%

3 года

3.84%

5 лет

4.19%

10 лет

3.65%

MDHVX

С начала года

1.81%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

1.74%

1 год

6.10%

3 года

5.91%

5 лет

5.58%

10 лет

4.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio

MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund

Сравнение комиссий PRVBX и MDHVX

PRVBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MDHVX в 1.10%.

MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRVBX и MDHVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVBX
Ранг риск-скорректированной доходности PRVBX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRVBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
MDHVX
Ранг риск-скорректированной доходности MDHVX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDHVX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDHVX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDHVX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDHVX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDHVX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRVBX c MDHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRVBX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDHVX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVBX и MDHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVBX и MDHVX

Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности MDHVX в 5.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		3.57%3.61%3.16%1.83%0.85%4.73%2.51%1.71%3.30%3.27%5.71%4.37%
MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund		5.95%6.01%5.55%4.33%3.81%4.72%4.38%4.33%4.02%4.94%4.88%4.56%

Просадки

Сравнение просадок PRVBX и MDHVX

Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки MDHVX в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и MDHVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRVBX и MDHVX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) составляет 0.71%, в то время как у MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...