Сравнение PRVBX с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVBX и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.22% | 5.66% | 5.78% | 3.03% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
PRVBX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 4.66%
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и SHLD
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
PRVBX vs. SHLD — Ранг доходности на риск
PRVBX
SHLD
Сравнение PRVBX c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 2.22 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 2.89 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.90 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 11.34 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 2.62 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между PRVBX и SHLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и SHLD
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и SHLD
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVBX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -15.06% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -15.06% | +13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -5.82% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -2.58% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 5.18% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и SHLD
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) составляет 0.73%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVBX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 9.74% | -9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 18.64% | -17.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 25.64% | -23.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 20.81% | -18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 20.81% | -16.43% |