График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) показал доход в -0.17% с начала года и 4.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRVBX составила 4.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 50 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PRVBX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | 0.29% | -1.13% | -0.17% | |||||||||
| 2025 | 0.69% | 0.89% | -0.22% | 0.39% | -0.46% | 0.99% | 1.07% | 0.98% | 0.69% | 0.03% | 0.16% | 0.32% | 5.66% |
| 2024 | 1.02% | 0.05% | 0.52% | -0.50% | 1.09% | 0.38% | 1.18% | 0.88% | 1.40% | -0.26% | 0.32% | -0.42% | 5.78% |
| 2023 | 2.86% | -0.87% | -0.02% | 0.86% | -0.43% | 0.45% | 0.69% | 0.42% | -0.03% | -0.27% | 1.61% | 1.49% | 6.91% |
| 2022 | -0.86% | -0.88% | -1.03% | -1.41% | 0.49% | -1.90% | 1.41% | -0.65% | -1.38% | -1.38% | 1.83% | -0.24% | -5.91% |
| 2021 | 0.61% | 0.33% | 0.56% | 0.72% | 0.31% | 0.33% | 0.45% | 0.08% | -0.11% | -0.09% | -0.41% | 0.12% | 2.93% |
Метрики бенчмарка
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio: годовая альфа составляет 3.50%, бета — 0.02, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 03.01.1992.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (13.72%) было выше, чем в снижении (2.11%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.50%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 13.72%
- Участие в снижении
- 2.11%
Комиссия
Комиссия PRVBX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRVBX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRVBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.90 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 1.39 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.40 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 6.61 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PRVBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.71 | $2.71 | $2.31 | $1.98 | $1.11 | $0.56 | $3.03 | $1.53 | $0.98 | $1.89 | $1.92 | $3.02 |
Дивидендный доход | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.71 | $2.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $2.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $1.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio показал максимальную просадку в 16.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio составляет 1.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.91% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 73 |
| -13.2% | 28 апр. 2015 г. | 202 | 12 февр. 2016 г. | 120 | 4 авг. 2016 г. | 322 |
| -8.22% | 15 сент. 2021 г. | 288 | 3 нояб. 2022 г. | 287 | 27 дек. 2023 г. | 575 |
| -4.24% | 10 мая 2013 г. | 31 | 24 июн. 2013 г. | 151 | 29 янв. 2014 г. | 182 |
| -3.6% | 27 февр. 2017 г. | 104 | 25 июл. 2017 г. | 188 | 24 апр. 2018 г. | 292 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...