- ISIN
- US7141994035
- CUSIP
- 714199403
- Эмитент
- Permanent Portfolio
- Дата выпуска
- 27 сент. 1991 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции PRVBX — $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRVBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,139.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) показал доход в 0.91% с начала года и 5.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRVBX составила 4.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PRVBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 50 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PRVBX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | 0.29% | -1.18% | 1.31% | -0.17% | -0.02% | 0.91% | ||||||
| 2025 | 0.69% | 0.89% | -0.22% | 0.39% | -0.46% | 0.99% | 1.07% | 0.98% | 0.69% | 0.03% | 0.16% | 0.32% | 5.66% |
| 2024 | 1.02% | 0.05% | 0.52% | -0.50% | 1.09% | 0.38% | 1.18% | 0.88% | 1.40% | -0.26% | 0.32% | -0.42% | 5.78% |
| 2023 | 2.86% | -0.87% | -0.02% | 0.86% | -0.43% | 0.45% | 0.69% | 0.42% | -0.03% | -0.27% | 1.61% | 1.49% | 6.91% |
| 2022 | -0.86% | -0.88% | -1.03% | -1.41% | 0.49% | -1.90% | 1.41% | -0.65% | -1.38% | -1.38% | 1.83% | -0.24% | -5.91% |
| 2021 | 0.61% | 0.33% | 0.56% | 0.72% | 0.31% | 0.33% | 0.45% | 0.08% | -0.11% | -0.09% | -0.41% | 0.12% | 2.93% |
Метрики бенчмарка
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio has an annualized alpha of 3.50%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1992.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.56%) than losses (2.13%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.50%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 13.56%
- Участие в снижении
- 2.13%
Комиссия
Комиссия PRVBX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRVBX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRVBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.93 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 13.52 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.71 | $2.71 | $2.31 | $1.98 | $1.11 | $0.56 | $3.03 | $1.53 | $0.98 | $1.89 | $1.92 | $3.02 |
Дивидендный доход | 4.14% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.71 | $2.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $2.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $1.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio показал максимальную просадку в 16.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -16.91%март 2020 г. | 28d | 2mo 14d | 3mo 12dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.20%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 5mo 24d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -8.22%нояб. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 1mo | 2y 3moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2013 года2013 | -4.24%июнь 2013 г. | 1mo 15d | 7mo 9d | 8mo 24dмай 2013 г. - янв. 2014 г. |
Откат 2017 года2017 | -3.60%июль 2017 г. | 4mo 28d | 9mo 3d | 1y 1moфевр. 2017 г. - апр. 2018 г. |
Показатели просадок
| PRVBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -56.78% | +39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -9.10% | +7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.51% | -18.90% | +17.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | -25.43% | +17.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -33.92% | +17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.74% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -10.72% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.97% | -1.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRVBX
Добавьте Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRVBX