PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRVBX с IGIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRVBX и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRVBX и IGIB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio
-0.17%5.66%5.78%6.91%-5.91%2.93%9.88%9.29%2.01%0.69%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
-0.45%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, PRVBX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PRVBX превзошли акции IGIB по среднегодовой доходности: 4.67% против 3.07% соответственно.


PRVBX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.06%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.67%

IGIB

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.74%
1 год
6.18%
3 года*
5.78%
5 лет*
1.57%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий PRVBX и IGIB

PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.


Доходность на риск

PRVBX vs. IGIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRVBX
Ранг доходности на риск PRVBX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVBX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVBX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVBX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVBX c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRVBXIGIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.29

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

1.79

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.11

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

7.55

+3.31

PRVBX vs. IGIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVBX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа IGIB равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVBX и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRVBXIGIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.29

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.24

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.51

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.69

+0.59

Корреляция

Корреляция между PRVBX и IGIB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVBX и IGIB

Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности IGIB в 4.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio
4.19%4.18%3.61%3.16%1.83%0.85%4.73%2.51%1.71%3.30%3.27%5.71%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.70%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%

Просадки

Сравнение просадок PRVBX и IGIB

Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и IGIB.


Загрузка...

Показатели просадок


PRVBXIGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-20.62%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-3.01%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.22%

-20.62%

+12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

-20.62%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.98%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-2.59%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.84%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVBX и IGIB

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) составляет 0.73%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRVBXIGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.12%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

2.91%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

4.83%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.33%

6.55%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

6.04%

-1.66%