Сравнение PRVBX с IGIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB).
PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVBX и IGIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVBX и IGIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.17% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | 2.01% | 0.69% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.45% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -1.66% | 9.64% | 14.60% | -0.71% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVBX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PRVBX превзошли акции IGIB по среднегодовой доходности: 4.67% против 3.07% соответственно.
PRVBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.67%
IGIB
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVBX и IGIB
PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.
Доходность на риск
PRVBX vs. IGIB — Ранг доходности на риск
PRVBX
IGIB
Сравнение PRVBX c IGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVBX | IGIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.29 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 1.79 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.11 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 7.55 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVBX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.29 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.24 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.51 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.69 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между PRVBX и IGIB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVBX и IGIB
Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности IGIB в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок PRVBX и IGIB
Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и IGIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVBX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -20.62% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -3.01% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | -20.62% | +12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -20.62% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.98% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -2.59% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.84% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVBX и IGIB
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) составляет 0.73%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVBX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 2.12% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 2.91% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 4.83% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 6.55% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 6.04% | -1.66% |