PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVBX с IGIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRVBX с IGIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRVBX (Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio) and IGIB (iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both funds - PRVBX is a Short-Term Bond fund managed by Permanent Portfolio, while IGIB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Over the past 10 years, PRVBX returned 4.35%/yr vs 3.04%/yr for IGIB. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. PRVBX charges 0.64%/yr vs 0.06%/yr for IGIB.

Доходность

Сравнение доходности PRVBX и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRVBX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции PRVBX превзошли акции IGIB по среднегодовой доходности: 4.35% против 3.04% соответственно.

PRVBX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.30%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.35%

IGIB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.14%
1 год
6.27%
3 года*
6.21%
5 лет*
1.37%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRVBX и IGIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		0.91%5.66%5.78%6.91%-5.91%2.93%9.88%9.29%2.01%0.69%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.21%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%

Correlation

The correlation between PRVBX and IGIB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2007 г.

0.50

The correlation between PRVBX and IGIB shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PRVBX:
PRVBX с MDHVXPRVBX с PRPFXPRVBX с PARFXPRVBX с SHLDPRVBX с IGSBPRVBX с OAKBXPRVBX с SGOV
Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с LQDIGIB с USIGIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND

Доходность на риск

PRVBX vs. IGIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVBX
Ранг доходности на риск PRVBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVBX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVBX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVBX c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVBXIGIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
1.52

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
2.26

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.27

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.09

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

7.08

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVBX vs. IGIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVBX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа IGIB равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVBX и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVBXIGIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

1.52

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.21

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.50

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.70

+0.60

Просадки

Сравнение просадок PRVBX и IGIB

Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и IGIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRVBXIGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-20.62%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-3.01%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.51%

-6.05%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.22%

-20.62%

+12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

-20.62%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.33%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-2.58%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.89%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVBX и IGIB

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) составляет 0.71%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRVBXIGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.33%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

3.08%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

4.14%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.36%

6.56%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

6.06%

-1.70%

Сравнение комиссий PRVBX и IGIB

PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVBX и IGIB

Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности IGIB в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.82%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		4.14%4.18%3.61%3.16%1.83%0.85%4.73%2.51%1.71%3.30%3.27%5.71%

Часто задаваемые вопросы

PRVBX and IGIB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGIB has higher volatility (1.33%) compared to PRVBX (0.71%). In terms of maximum drawdown, PRVBX dropped -16.91% vs IGIB's -20.62%.

PRVBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRVBX и IGIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор