PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDOC с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TDOC с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teladoc Health, Inc. (TDOC) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности TDOC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teladoc Health, Inc. (TDOC) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDOC и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDOC
Teladoc Health, Inc.		-24.57%-22.99%-57.82%-8.88%-74.24%-54.08%138.84%68.89%42.24%111.21%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, TDOC показывает доходность -24.57%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TDOC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -6.22% против 12.24% соответственно.

TDOC

1 день
-3.12%
1 месяц
2.33%
С начала года
-24.57%
6 месяцев
-32.31%
1 год
-31.96%
3 года*
-41.15%
5 лет*
-50.78%
10 лет*
-6.22%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teladoc Health, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TDOC:
TDOC с XHC.TOTDOC с TRUPTDOC с XLVTDOC с SPYTDOC с METATDOC с VOOTDOC с SCHG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TDOC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDOC
Ранг доходности на риск TDOC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDOC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDOC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDOC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDOC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDOC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDOC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teladoc Health, Inc. (TDOC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDOC^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.92

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

1.41

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.41

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

6.61

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDOC vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDOC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDOC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDOC^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.92

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

0.61

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.68

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.46

-0.70

Корреляция

Корреляция между TDOC и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок TDOC и ^GSPC

Максимальная просадка TDOC за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TDOC^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.48%

-56.78%

-41.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.75%

-12.14%

-40.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.68%

-25.43%

-72.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.48%

-33.92%

-64.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.21%

-5.78%

-92.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.45%

-10.75%

-42.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.06%

2.60%

+21.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TDOC и ^GSPC

Teladoc Health, Inc. (TDOC) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDOC^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

5.37%

+9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.96%

9.55%

+33.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.48%

18.33%

+39.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.31%

16.90%

+46.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.34%

18.05%

+42.29%