PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDOC с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDOC с XLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDOC (Teladoc Health, Inc.) is a stock, while XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 10 years, TDOC returned -5.03%/yr vs 9.48%/yr for XLV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDOC и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teladoc Health, Inc. (TDOC) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDOC показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции TDOC уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -5.03% против 9.48% соответственно.

TDOC

1 день
3.10%
1 месяц
9.76%
С начала года
4.43%
6 месяцев
-6.04%
1 год
2.67%
3 года*
-33.44%
5 лет*
-45.10%
10 лет*
-5.03%

XLV

1 день
3.07%
1 месяц
4.67%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
16.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDOC и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDOC
Teladoc Health, Inc.		4.43%-22.99%-57.82%-8.88%-74.24%-54.08%138.84%68.89%42.24%111.21%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-1.35%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between TDOC and XLV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г.

0.33

The correlation between TDOC and XLV shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teladoc Health, Inc.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TDOC:
TDOC с XHC.TOTDOC с TRUPTDOC с SPYTDOC с METATDOC с ^GSPCTDOC с QQQTDOC с VOO
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

TDOC vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDOC
Ранг доходности на риск TDOC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDOC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDOC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDOC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDOC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDOC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDOC c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teladoc Health, Inc. (TDOC) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDOCXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.08

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
1.72

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

1.55

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

3.73

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDOC vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDOC на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDOC и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDOCXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.08

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.42

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.57

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.46

-0.66

Просадки

Сравнение просадок TDOC и XLV

Максимальная просадка TDOC за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDOCXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.48%

-39.17%

-59.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.75%

-10.47%

-42.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.98%

-17.11%

-67.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.39%

-17.11%

-80.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.48%

-28.40%

-70.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.52%

-4.68%

-92.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.16%

-7.12%

-47.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.63%

4.33%

+23.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TDOC и XLV

Teladoc Health, Inc. (TDOC) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что TDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDOCXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.19%

5.04%

+14.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.16%

10.67%

+28.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.63%

14.97%

+43.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.70%

14.76%

+48.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.37%

16.57%

+43.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDOC и XLV

TDOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDOC
Teladoc Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.65%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

TDOC and XLV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDOC has higher volatility (19.19%) compared to XLV (5.04%). In terms of maximum drawdown, TDOC dropped -98.48% vs XLV's -39.17%.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDOC и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор