Сравнение TDOC с XLV

С начала года, TDOC показывает доходность -24.57%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции TDOC уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -6.22% против 9.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teladoc Health, Inc. (TDOC) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDOC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDOC и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TDOC и XLV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

TDOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

Максимальная просадка TDOC за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC и XLV.

Teladoc Health, Inc. (TDOC) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что TDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.