PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDOC с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDOC с XLV

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDOC или XLV.

Корреляция

Корреляция между TDOC и XLV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TDOC и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-75.16%
109.50%
TDOC
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDOC:

-0.69

XLV:

-0.27

Коэф-т Сортино

TDOC:

-0.96

XLV:

-0.23

Коэф-т Омега

TDOC:

0.90

XLV:

0.97

Коэф-т Кальмара

TDOC:

-0.46

XLV:

-0.25

Коэф-т Мартина

TDOC:

-1.40

XLV:

-0.56

Индекс Язвы

TDOC:

31.84%

XLV:

6.39%

Дневная вол-ть

TDOC:

61.41%

XLV:

14.92%

Макс. просадка

TDOC:

-97.79%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

TDOC:

-97.60%

XLV:

-13.65%

Доходность по периодам

С начала года, TDOC показывает доходность -22.11%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -2.12%.

TDOC

С начала года

-22.11%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-25.55%

1 год

-41.97%

5 лет

-47.55%

10 лет

N/A

XLV

С начала года

-2.12%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

-9.28%

1 год

-4.06%

5 лет

7.88%

10 лет

7.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDOC и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDOC
Ранг риск-скорректированной доходности TDOC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDOC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDOC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDOC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDOC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDOC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDOC c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDOC на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDOC и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.69
-0.27
TDOC
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDOC и XLV

TDOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDOC
Teladoc Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.74%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок TDOC и XLV

Максимальная просадка TDOC за все время составила -97.79%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-97.60%
-13.65%
TDOC
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности TDOC и XLV

Teladoc Health, Inc. (TDOC) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что TDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.99%
8.04%
TDOC
XLV