PortfoliosLab logo
Сравнение TDOC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDOC и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности TDOC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teladoc Health, Inc. (TDOC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-75.16%
222.09%
TDOC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDOC:

-0.69

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

TDOC:

-0.96

SPY:

0.90

Коэф-т Омега

TDOC:

0.90

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TDOC:

-0.46

SPY:

0.57

Коэф-т Мартина

TDOC:

-1.40

SPY:

2.24

Индекс Язвы

TDOC:

31.84%

SPY:

4.82%

Дневная вол-ть

TDOC:

61.41%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

TDOC:

-97.79%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TDOC:

-97.60%

SPY:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, TDOC показывает доходность -22.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.30%.


TDOC

С начала года

-22.11%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-25.55%

1 год

-41.97%

5 лет

-47.55%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.30%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.65%

5 лет

15.81%

10 лет

12.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDOC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDOC
Ранг риск-скорректированной доходности TDOC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDOC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDOC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDOC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDOC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDOC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDOC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teladoc Health, Inc. (TDOC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TDOC на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDOC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.69
0.54
TDOC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDOC и SPY

TDOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDOC
Teladoc Health, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TDOC и SPY

Максимальная просадка TDOC за все время составила -97.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-97.60%
-7.53%
TDOC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TDOC и SPY

Teladoc Health, Inc. (TDOC) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что TDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.99%
12.36%
TDOC
SPY