PortfoliosLab logo
Сравнение TDOC с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDOC и QQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности TDOC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-75.16%
388.08%
TDOC
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDOC:

-0.69

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

TDOC:

-0.96

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

TDOC:

0.90

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

TDOC:

-0.46

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

TDOC:

-1.40

QQQ:

1.67

Индекс Язвы

TDOC:

31.84%

QQQ:

6.93%

Дневная вол-ть

TDOC:

61.41%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

TDOC:

-97.79%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TDOC:

-97.60%

QQQ:

-9.36%

Доходность по периодам

С начала года, TDOC показывает доходность -22.11%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.34%.


TDOC

С начала года

-22.11%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-25.55%

1 год

-41.97%

5 лет

-47.55%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-4.34%

1 месяц

17.36%

6 месяцев

-4.62%

1 год

11.64%

5 лет

17.57%

10 лет

17.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDOC и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDOC
Ранг риск-скорректированной доходности TDOC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDOC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDOC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDOC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDOC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDOC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDOC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TDOC на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDOC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.69
0.47
TDOC
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDOC и QQQ

TDOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDOC
Teladoc Health, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TDOC и QQQ

Максимальная просадка TDOC за все время составила -97.79%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-97.60%
-9.36%
TDOC
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TDOC и QQQ

Teladoc Health, Inc. (TDOC) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что TDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.99%
13.83%
TDOC
QQQ