Сравнение PRULX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PRULX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PRULX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRULX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRULX T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund | -0.63% | 8.43% | -6.61% | 2.91% | -30.45% | -5.22% | 18.34% | 22.58% | -1.86% | 8.23% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PRULX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PRULX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: -0.21% против 13.41% соответственно.
PRULX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- -0.96%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.21%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRULX и PRNHX
PRULX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PRULX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PRULX
PRNHX
Сравнение PRULX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRULX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.04 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.99 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 3.66 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRULX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.06 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.59 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PRULX и PRNHX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRULX и PRNHX
Дивидендная доходность PRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRULX T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund | 6.91% | 6.83% | 3.89% | 3.84% | 2.07% | 1.72% | 20.34% | 16.60% | 2.62% | 2.48% | 4.65% | 5.09% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PRULX и PRNHX
Максимальная просадка PRULX за все время составила -47.40%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRULX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRULX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -70.96% | +23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -13.70% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.35% | -48.37% | +6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -48.37% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.62% | -23.90% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -18.39% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.71% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRULX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) составляет 3.49%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRULX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 9.16% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 15.10% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 24.21% | -13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 24.47% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 22.71% | -8.71% |