PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRULX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRULX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRULX и GUSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund
-0.63%8.43%-6.61%2.91%-30.45%-5.22%18.34%22.58%-1.86%8.23%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, PRULX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции PRULX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: -0.21% против -13.82% соответственно.


PRULX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.27%
3 года*
-0.96%
5 лет*
-4.91%
10 лет*
-0.21%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund

GMO U.S. Treasury Fund

Сравнение комиссий PRULX и GUSTX

PRULX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.


Доходность на риск

PRULX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRULX
Ранг доходности на риск PRULX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRULX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRULX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRULX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRULX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRULX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRULX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRULXGUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

3.18

-2.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

10.74

-10.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

7.08

-6.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

20.50

-20.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

58.55

-57.68

PRULX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRULX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRULX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRULXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

3.18

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

1.03

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.55

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.44

+0.90

Корреляция

Корреляция между PRULX и GUSTX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRULX и GUSTX

Дивидендная доходность PRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности GUSTX в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund
6.91%6.83%3.89%3.84%2.07%1.72%20.34%16.60%2.62%2.48%4.65%5.09%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок PRULX и GUSTX

Максимальная просадка PRULX за все время составила -47.40%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRULX и GUSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRULXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-79.98%

+32.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-0.20%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.35%

-1.19%

-41.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-79.98%

+32.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.62%

-77.89%

+41.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-35.61%

+26.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

0.07%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PRULX и GUSTX

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что PRULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRULXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

0.29%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

0.83%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

1.27%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

1.73%

+12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

25.44%

-11.44%