PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRULX с ^FVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PRULX с ^FVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRULX (T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund) is Government Bonds fund managed by T. Rowe Price, while ^FVX (Treasury Yield 5 Years) is an index. Over the past 10 years, PRULX returned -0.51%/yr vs 13.09%/yr for ^FVX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PRULX и ^FVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRULX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у ^FVX с доходностью 13.22%. За последние 10 лет акции PRULX уступали акциям ^FVX по среднегодовой доходности: -0.51% против 13.09% соответственно.

PRULX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-0.91%
1 год
4.76%
3 года*
-0.24%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
-0.51%

^FVX

1 день
0.89%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.22%
6 месяцев
14.45%
1 год
7.17%
3 года*
3.13%
5 лет*
39.98%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRULX и ^FVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund		-0.90%6.69%-5.71%2.90%-30.45%-5.22%18.34%22.58%-1.86%8.23%
^FVX
Treasury Yield 5 Years		13.22%-15.02%14.06%-4.00%216.71%249.86%-78.68%-32.55%13.78%14.06%

Correlation

The correlation between PRULX and ^FVX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1993 г.

-0.80

The correlation between PRULX and ^FVX has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund

Treasury Yield 5 Years

Часто сравнивают с PRULX:
PRULX с FXAIXPRULX с TBCIXPRULX с FNBGXPRULX с IB01.LPRULX с SCHQPRULX с FUAMXPRULX с FUMBX
Часто сравнивают с ^FVX:
^FVX с ^TNX^FVX с UVIX^FVX с OIL.NS^FVX с VOO^FVX с ES=F^FVX с SPY^FVX с VCSH

Доходность на риск

PRULX vs. ^FVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRULX
Ранг доходности на риск PRULX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRULX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRULX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRULX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRULX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRULX: 99
Ранг коэф-та Мартина
^FVX
Ранг доходности на риск ^FVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRULX c ^FVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRULX^FVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.25

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
0.48

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

0.31

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

0.54

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRULX vs. ^FVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRULX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ^FVX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRULX и ^FVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRULX^FVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.25

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

1.04

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.22

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.01

+0.46

Просадки

Сравнение просадок PRULX и ^FVX

Максимальная просадка PRULX за все время составила -47.40%, что меньше максимальной просадки ^FVX в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRULX и ^FVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRULX^FVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-97.53%

+50.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-14.88%

+7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-31.36%

+13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.35%

-31.36%

-10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-93.69%

+46.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.21%

-46.63%

+9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-56.53%

+47.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

8.52%

-5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PRULX и ^FVX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) составляет 2.74%, в то время как у Treasury Yield 5 Years (^FVX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что PRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRULX^FVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

5.81%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

13.10%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

18.75%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

38.66%

-23.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

58.60%

-44.62%

Часто задаваемые вопросы

PRULX and ^FVX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^FVX has higher volatility (5.81%) compared to PRULX (2.74%). In terms of maximum drawdown, PRULX dropped -47.40% vs ^FVX's -97.53%.

PRULX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRULX и ^FVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор