PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUAX с SWEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRUAX с SWEGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRUAX (PGIM Jennison Utility Fund) and SWEGX (Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™) are both mutual funds - PRUAX is a Utilities Equities fund managed by PGIM, while SWEGX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, PRUAX returned 10.47%/yr vs 12.69%/yr for SWEGX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRUAX charges 0.83%/yr vs 0.39%/yr for SWEGX.

Доходность

Сравнение доходности PRUAX и SWEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRUAX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у SWEGX с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции PRUAX уступали акциям SWEGX по среднегодовой доходности: 10.47% против 12.69% соответственно.

PRUAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.67%
С начала года
3.61%
6 месяцев
1.46%
1 год
10.14%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.34%
10 лет*
10.47%

SWEGX

1 день
0.34%
1 месяц
4.75%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.37%
1 год
29.20%
3 года*
21.28%
5 лет*
11.61%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRUAX и SWEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		3.61%11.47%39.83%-3.96%-0.18%14.89%4.14%27.06%1.14%13.78%
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™		12.78%20.82%13.86%25.13%-16.24%22.68%11.13%25.55%-9.53%19.84%

Correlation

The correlation between PRUAX and SWEGX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.67

Over the past year, the correlation between PRUAX and SWEGX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Utility Fund

Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™

Часто сравнивают с PRUAX:
PRUAX с GABUXPRUAX с DPGPRUAX с EVUAXPRUAX с FRURXPRUAX с XLUPRUAX с BULIXPRUAX с GASFX
Часто сравнивают с SWEGX:
SWEGX с SWPPXSWEGX с SWTSXSWEGX с VTSWEGX с VTISWEGX с SCHBSWEGX с SCHDSWEGX с FBALX

Доходность на риск

PRUAX vs. SWEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUAX
Ранг доходности на риск PRUAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SWEGX
Ранг доходности на риск SWEGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWEGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWEGX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWEGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWEGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWEGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUAX c SWEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUAXSWEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.49

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.42

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

3.33

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

14.46

-11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUAX vs. SWEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SWEGX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUAX и SWEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUAXSWEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.49

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.25

Просадки

Сравнение просадок PRUAX и SWEGX

Максимальная просадка PRUAX за все время составила -58.20%, примерно равная максимальной просадке SWEGX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUAX и SWEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUAXSWEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.20%

-57.57%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.93%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-16.19%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-24.87%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-36.08%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

0.00%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-10.36%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.05%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUAX и SWEGX

PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что PRUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUAXSWEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

3.34%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

9.24%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

11.96%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

15.87%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

17.31%

+0.58%

Сравнение комиссий PRUAX и SWEGX

PRUAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SWEGX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUAX и SWEGX

Дивидендная доходность PRUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности SWEGX в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		10.95%11.24%18.59%9.82%8.33%13.94%2.07%5.62%9.19%4.19%7.64%11.96%
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™		6.49%7.32%7.58%6.29%4.93%3.90%6.78%6.54%4.85%3.49%4.54%11.29%

Часто задаваемые вопросы

PRUAX and SWEGX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRUAX has higher volatility (5.92%) compared to SWEGX (3.34%). In terms of maximum drawdown, PRUAX dropped -58.20% vs SWEGX's -57.57%.

SWEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRUAX и SWEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор