PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUAX с GASFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRUAX с GASFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX).

PRUAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. GASFX управляется Hennessy. Фонд был запущен 9 мая 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PRUAX и GASFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUAX и GASFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		6.96%11.47%39.83%-3.96%-0.18%14.89%4.14%27.06%1.14%13.78%
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		14.24%10.42%24.98%0.27%13.68%19.60%-9.34%20.80%-3.47%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, PRUAX показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у GASFX с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции PRUAX превзошли акции GASFX по среднегодовой доходности: 11.25% против 10.14% соответственно.

PRUAX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.94%
С начала года
6.96%
6 месяцев
4.81%
1 год
16.99%
3 года*
18.24%
5 лет*
12.73%
10 лет*
11.25%

GASFX

1 день
0.17%
1 месяц
0.60%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.75%
1 год
17.55%
3 года*
16.83%
5 лет*
14.84%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Utility Fund

Hennessy Gas Utility Fund

Часто сравнивают с PRUAX:
PRUAX с GABUXPRUAX с XLUPRUAX с EVUAXPRUAX с ARCCPRUAX с DPGPRUAX с FRURXPRUAX с UTES
Часто сравнивают с GASFX:
GASFX с VTSAXGASFX с JEPQGASFX с BTC-USDGASFX с IAUMGASFX с FRURXGASFX с MMUFXGASFX с RYUIX

Сравнение комиссий PRUAX и GASFX

PRUAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии GASFX в 1.00%.

GASFX
Hennessy Gas Utility Fund
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund

Доходность на риск

PRUAX vs. GASFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUAX
Ранг доходности на риск PRUAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GASFX
Ранг доходности на риск GASFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUAX c GASFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUAXGASFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.80

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.27

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

8.36

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUAX vs. GASFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GASFX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUAX и GASFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUAXGASFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.36

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.97

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.58

+0.09

Корреляция

Корреляция между PRUAX и GASFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUAX и GASFX

Дивидендная доходность PRUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности GASFX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		10.61%11.24%18.59%9.82%8.33%13.94%2.07%5.62%9.19%4.19%7.64%11.96%
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		10.02%12.06%7.36%6.63%15.49%10.63%10.93%7.11%12.31%2.96%3.52%5.64%

Просадки

Сравнение просадок PRUAX и GASFX

Максимальная просадка PRUAX за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки GASFX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUAX и GASFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUAXGASFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.20%

-49.33%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.47%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-18.25%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-37.23%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-0.23%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-7.88%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.30%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUAX и GASFX

PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что PRUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GASFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUAXGASFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

3.35%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

7.85%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

13.69%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.32%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

17.63%

+0.16%