Сравнение PRUAX с GASFX
PRUAX (PGIM Jennison Utility Fund) and GASFX (Hennessy Gas Utility Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, PRUAX returned 10.13%/yr vs 8.88%/yr for GASFX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. PRUAX charges 0.83%/yr vs 1.00%/yr for GASFX.
Доходность
Сравнение доходности PRUAX и GASFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRUAX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у GASFX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции PRUAX превзошли акции GASFX по среднегодовой доходности: 10.13% против 8.88% соответственно.
PRUAX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 3.03%
- С начала года
- 2.96%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 10.13%
- Всё время*
- 10.95%
GASFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 4.60%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 8.88%
- Всё время*
- 9.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRUAX и GASFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUAX PGIM Jennison Utility Fund | 2.96% | 11.47% | 39.83% | -3.96% | -0.18% | 14.89% | 4.14% | 27.06% | 1.14% | 13.78% |
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 10.18% | 10.42% | 24.98% | 0.27% | 13.68% | 19.60% | -9.34% | 20.80% | -3.47% | 7.04% |
Correlation
The correlation between PRUAX and GASFX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1991 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between PRUAX and GASFX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUAX vs. GASFX — Ранг доходности на риск
PRUAX
GASFX
Сравнение PRUAX c GASFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRUAX | GASFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.58 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 4.41 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRUAX и GASFX
Максимальная просадка PRUAX за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки GASFX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUAX и GASFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUAX | GASFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.20% | -49.33% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -6.95% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.73% | -9.73% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -18.25% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -37.23% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -4.40% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -7.83% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.50% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUAX и GASFX
PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) имеют волатильность 4.19% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUAX | GASFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.19% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 10.09% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 12.46% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 15.50% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.74% | +0.22% |
Сравнение комиссий PRUAX и GASFX
PRUAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии GASFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUAX и GASFX
Дивидендная доходность PRUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что меньше доходности GASFX в 10.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASFX Hennessy Gas Utility Fund | 10.95% | 12.06% | 7.36% | 6.63% | 15.49% | 10.63% | 10.93% | 7.11% | 12.31% | 2.96% | 3.52% | 5.64% |
PRUAX PGIM Jennison Utility Fund | 10.64% | 11.24% | 18.59% | 9.82% | 8.33% | 13.94% | 2.07% | 5.62% | 9.19% | 4.19% | 7.64% | 11.96% |
Часто задаваемые вопросы
PRUAX and GASFX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GASFX has higher volatility (4.19%) compared to PRUAX (4.19%). In terms of maximum drawdown, PRUAX dropped -58.20% vs GASFX's -49.33%.
GASFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRUAX и GASFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор