PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUAX с GABUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRUAX с GABUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX).

PRUAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PRUAX и GABUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUAX и GABUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		6.96%11.47%39.83%-3.96%-0.18%14.89%4.14%27.06%1.14%13.78%
GABUX
Gabelli Utilities Fund		8.05%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%18.37%-2.83%8.24%

Доходность по периодам

С начала года, PRUAX показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у GABUX с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции PRUAX превзошли акции GABUX по среднегодовой доходности: 11.25% против 6.58% соответственно.

PRUAX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.94%
С начала года
6.96%
6 месяцев
4.81%
1 год
16.99%
3 года*
18.24%
5 лет*
12.73%
10 лет*
11.25%

GABUX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.88%
3 года*
10.82%
5 лет*
7.01%
10 лет*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Utility Fund

Gabelli Utilities Fund

Часто сравнивают с PRUAX:
PRUAX с XLUPRUAX с ARCCPRUAX с EVUAXPRUAX с DPGPRUAX с FRURXPRUAX с UTESPRUAX с BULIX
Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с UTGGABUX с VFTNXGABUX с SWPPXGABUX с GICPX

Сравнение комиссий PRUAX и GABUX

PRUAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии GABUX в 1.39%.

GABUX
Gabelli Utilities Fund
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund

Доходность на риск

PRUAX vs. GABUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUAX
Ранг доходности на риск PRUAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUAX c GABUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUAXGABUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.30

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.65

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.11

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

9.14

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUAX vs. GABUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABUX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUAX и GABUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUAXGABUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.30

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.41

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.24

+0.42

Корреляция

Корреляция между PRUAX и GABUX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUAX и GABUX

Дивидендная доходность PRUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что меньше доходности GABUX в 15.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		10.61%11.24%18.59%9.82%8.33%13.94%2.07%5.62%9.19%4.19%7.64%11.96%
GABUX
Gabelli Utilities Fund		15.81%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%

Просадки

Сравнение просадок PRUAX и GABUX

Максимальная просадка PRUAX за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки GABUX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUAX и GABUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUAXGABUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.20%

-48.88%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.56%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-23.98%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-33.64%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.32%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-12.21%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

1.97%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUAX и GABUX

PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Gabelli Utilities Fund (GABUX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что PRUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUAXGABUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

3.82%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

7.36%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

13.57%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

14.62%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

16.25%

+1.54%