PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUAX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRUAX с BULIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRUAX (PGIM Jennison Utility Fund) and BULIX (American Century Utilities Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, PRUAX returned 10.47%/yr vs 6.86%/yr for BULIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PRUAX charges 0.83%/yr vs 0.65%/yr for BULIX.

Доходность

Сравнение доходности PRUAX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRUAX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у BULIX с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции PRUAX превзошли акции BULIX по среднегодовой доходности: 10.47% против 6.86% соответственно.

PRUAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.67%
С начала года
3.61%
6 месяцев
1.46%
1 год
10.14%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.34%
10 лет*
10.47%

BULIX

1 день
1.70%
1 месяц
-5.06%
С начала года
4.40%
6 месяцев
2.91%
1 год
10.79%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.21%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRUAX и BULIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		3.61%11.47%39.83%-3.96%-0.18%14.89%4.14%27.06%1.14%13.78%
BULIX
American Century Utilities Fund		4.40%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%

Correlation

The correlation between PRUAX and BULIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1993 г.

0.88

The correlation between PRUAX and BULIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Utility Fund

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с PRUAX:
PRUAX с GABUXPRUAX с DPGPRUAX с EVUAXPRUAX с FRURXPRUAX с XLUPRUAX с GASFXPRUAX с ARCC
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с FKUTXBULIX с QYLD

Доходность на риск

PRUAX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUAX
Ранг доходности на риск PRUAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUAX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUAXBULIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.81

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.17

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

3.11

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUAX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUAX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BULIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUAX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUAXBULIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.38

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.45

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PRUAX и BULIX

Максимальная просадка PRUAX за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUAX и BULIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUAXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.20%

-55.21%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.93%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-16.54%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-24.56%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-33.86%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-7.38%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-10.03%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.61%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUAX и BULIX

PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с American Century Utilities Fund (BULIX) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что PRUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUAXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.15%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

11.14%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

13.85%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

16.71%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

18.05%

-0.16%

Сравнение комиссий PRUAX и BULIX

PRUAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии BULIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUAX и BULIX

Дивидендная доходность PRUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что сопоставимо с доходностью BULIX в 10.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULIX
American Century Utilities Fund		10.93%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		10.95%11.24%18.59%9.82%8.33%13.94%2.07%5.62%9.19%4.19%7.64%11.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PRUAX and BULIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRUAX has higher volatility (5.92%) compared to BULIX (5.15%). In terms of maximum drawdown, PRUAX dropped -58.20% vs BULIX's -55.21%.

BULIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRUAX и BULIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор