Сравнение PRUAX с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
PRUAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUAX и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUAX и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUAX PGIM Jennison Utility Fund | 7.09% | 11.47% | 39.83% | -3.96% | -0.18% | 14.89% | 4.14% | 27.06% | 1.14% | 13.78% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUAX показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции PRUAX превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 11.26% против 9.79% соответственно.
PRUAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 11.26%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUAX и XLU
PRUAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
PRUAX vs. XLU — Ранг доходности на риск
PRUAX
XLU
Сравнение PRUAX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUAX | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.73 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.21 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 5.31 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUAX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.41 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PRUAX и XLU составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUAX и XLU
Дивидендная доходность PRUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUAX PGIM Jennison Utility Fund | 10.60% | 11.24% | 18.59% | 9.82% | 8.33% | 13.94% | 2.07% | 5.62% | 9.19% | 4.19% | 7.64% | 11.96% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок PRUAX и XLU
Максимальная просадка PRUAX за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUAX и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUAX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.20% | -51.98% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -9.18% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -25.26% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -36.07% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -2.72% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -10.26% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.82% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUAX и XLU
PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что PRUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUAX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.09% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 10.36% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 15.79% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 17.18% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 19.21% | -1.42% |