Сравнение PRUAX с DPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG).
PRUAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. DPG управляется Duff & Phelps. Фонд был запущен 27 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUAX и DPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUAX и DPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUAX PGIM Jennison Utility Fund | 6.96% | 11.47% | 39.83% | -3.96% | -0.18% | 14.89% | 4.14% | 27.06% | 1.14% | 13.78% |
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 15.31% | 16.33% | 38.22% | -25.07% | 3.15% | 30.37% | -8.91% | 40.68% | -15.84% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUAX показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у DPG с доходностью 15.31%. За последние 10 лет акции PRUAX превзошли акции DPG по среднегодовой доходности: 11.25% против 8.71% соответственно.
PRUAX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 11.25%
DPG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUAX и DPG
PRUAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии DPG в 2.26%.
Доходность на риск
PRUAX vs. DPG — Ранг доходности на риск
PRUAX
DPG
Сравнение PRUAX c DPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUAX | DPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.57 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.04 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.18 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 11.15 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUAX | DPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.57 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.30 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.26 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между PRUAX и DPG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUAX и DPG
Дивидендная доходность PRUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности DPG в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUAX PGIM Jennison Utility Fund | 10.61% | 11.24% | 18.59% | 9.82% | 8.33% | 13.94% | 2.07% | 5.62% | 9.19% | 4.19% | 7.64% | 11.96% |
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 5.82% | 6.61% | 7.19% | 12.21% | 10.36% | 9.70% | 11.48% | 9.21% | 11.81% | 9.02% | 9.03% | 9.50% |
Просадки
Сравнение просадок PRUAX и DPG
Максимальная просадка PRUAX за все время составила -58.20%, что меньше максимальной просадки DPG в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUAX и DPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUAX | DPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.20% | -64.61% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -12.69% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -41.11% | +20.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -64.61% | +29.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -2.42% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -10.50% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 2.48% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUAX и DPG
PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что PRUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUAX | DPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.11% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 9.06% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 16.62% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 21.14% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 29.05% | -11.26% |