Сравнение PRUAX с FRURX
PRUAX (PGIM Jennison Utility Fund) and FRURX (Franklin Utilities Fund Class R) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, PRUAX returned 10.47%/yr vs 9.13%/yr for FRURX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PRUAX charges 0.83%/yr vs 1.07%/yr for FRURX.
Доходность
Сравнение доходности PRUAX и FRURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRUAX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у FRURX с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции PRUAX превзошли акции FRURX по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.13% соответственно.
PRUAX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 10.47%
FRURX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам PRUAX и FRURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUAX PGIM Jennison Utility Fund | 3.61% | 11.47% | 39.83% | -3.96% | -0.18% | 14.89% | 4.14% | 27.06% | 1.14% | 13.78% |
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 5.70% | 14.28% | 26.66% | -5.22% | 1.32% | 17.55% | -2.13% | 26.68% | 2.19% | 9.34% |
Correlation
The correlation between PRUAX and FRURX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г. | 0.88 |
The correlation between PRUAX and FRURX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUAX vs. FRURX — Ранг доходности на риск
PRUAX
FRURX
Сравнение PRUAX c FRURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUAX | FRURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.56 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 4.00 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUAX | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.91 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.50 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PRUAX и FRURX
Максимальная просадка PRUAX за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки FRURX в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUAX и FRURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUAX | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.20% | -43.83% | -14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -8.15% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.92% | -16.42% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -22.83% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -36.56% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -6.50% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -7.56% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.17% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUAX и FRURX
PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PRUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUAX | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.32% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 11.34% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 13.96% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.91% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 18.83% | -0.94% |
Сравнение комиссий PRUAX и FRURX
PRUAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FRURX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUAX и FRURX
Дивидендная доходность PRUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности FRURX в 7.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 7.50% | 7.48% | 8.37% | 6.12% | 3.39% | 4.66% | 9.54% | 3.90% | 5.49% | 3.30% | 2.43% | 5.78% |
PRUAX PGIM Jennison Utility Fund | 10.95% | 11.24% | 18.59% | 9.82% | 8.33% | 13.94% | 2.07% | 5.62% | 9.19% | 4.19% | 7.64% | 11.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PRUAX and FRURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRUAX has higher volatility (5.92%) compared to FRURX (5.32%). In terms of maximum drawdown, PRUAX dropped -58.20% vs FRURX's -43.83%.
FRURX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRUAX и FRURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор