PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRU с MORN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRU с MORN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRU (Prudential Financial, Inc.) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRU in Insurance - Life, MORN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, PRU returned 9.04%/yr vs 8.88%/yr for MORN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRU и MORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и Morningstar, Inc. (MORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -18.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRU имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции MORN немного отстают с 8.88%.

PRU

1 день
1.87%
1 месяц
7.42%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-4.69%
1 год
9.05%
3 года*
13.33%
5 лет*
5.57%
10 лет*
9.04%

MORN

1 день
-1.09%
1 месяц
5.41%
С начала года
-18.94%
6 месяцев
-17.73%
1 год
-42.15%
3 года*
-4.38%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRU и MORN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRU
Prudential Financial, Inc.		-1.25%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%
MORN
Morningstar, Inc.		-18.94%-35.05%18.29%33.10%-36.31%48.23%54.54%38.93%14.34%33.38%

Correlation

The correlation between PRU and MORN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г.

0.39

The correlation between PRU and MORN shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRU:

$37.91B

MORN:

$6.89B

EPS

PRU:

$9.85

MORN:

$9.74

Коэффициент P/E

PRU:

11.01

MORN:

17.99

Коэффициент PEG

PRU:

0.46

MORN:

0.36

Коэффициент P/S

PRU:

0.80

MORN:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

PRU:

$47.43B

MORN:

$2.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRU:

$14.72B

MORN:

$1.55B

EBITDA (12 мес.)

PRU:

$4.02B

MORN:

$743.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Financial, Inc.

Morningstar, Inc.

Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с MFCPRU с IBNPRU с SCHDPRU с PGRPRU с WBA
Часто сравнивают с MORN:
MORN с MCOMORN с VOOMORN с SPYMORN с MSCIMORN с BLKMORN с SCHDMORN с FTEC

Доходность на риск

PRU vs. MORN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MORN
Ранг доходности на риск MORN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRU c MORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRUMORNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-1.22

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
-1.80

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.77

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.83

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

-1.28

+2.19

PRU vs. MORN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа MORN равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и MORN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRU и MORN

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и MORN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUMORNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-67.92%

-20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.46%

-50.65%

+29.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-56.70%

+31.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-56.70%

+23.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.89%

-56.70%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-50.59%

+41.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.31%

-18.36%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

33.06%

-23.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и MORN

Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 6.05%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUMORNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

13.64%

-7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

31.02%

-13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

34.60%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

30.76%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

27.78%

+4.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и MORN

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности MORN в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MORN
Morningstar, Inc.		1.09%0.84%0.48%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.07%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRU и MORN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
644.80M
(PRU) Общая выручка
(MORN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRU and MORN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MORN has higher volatility (13.64%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs MORN's -67.92%.

PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRU и MORN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор