Сравнение PRU с C
PRU (Prudential Financial, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRU in Insurance - Life, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, PRU returned 9.04%/yr vs 16.22%/yr for C. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PRU и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям C по среднегодовой доходности: 9.04% против 16.22% соответственно.
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам PRU и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between PRU and C is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between PRU and C has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PRU:
$37.91B
C:
$248.34B
PRU:
$9.85
C:
$8.65
PRU:
11.01
C:
16.17
PRU:
0.80
C:
1.51
PRU:
$47.43B
C:
$171.19B
PRU:
$14.72B
C:
$77.85B
PRU:
$4.02B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. C — Ранг доходности на риск
PRU
C
Сравнение PRU c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.45 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 5.64 | -5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 16.25 | -15.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRU и C
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -98.00% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -14.76% | -6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -31.31% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -44.53% | +11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -56.51% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -62.68% | +53.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -43.51% | +25.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 5.12% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и C
Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 6.05%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 8.30% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 23.09% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 28.37% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 29.20% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 33.23% | -1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и C
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and C have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор