Сравнение PRU с ARES
PRU (Prudential Financial, Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRU in Insurance - Life, ARES in Asset Management. Over the past 10 years, PRU returned 9.04%/yr vs 31.19%/yr for ARES. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRU и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 9.04% против 31.19% соответственно.
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам PRU и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between PRU and ARES is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.38 |
The correlation between PRU and ARES shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRU:
$9.85
ARES:
$2.83
PRU:
11.01
ARES:
47.65
PRU:
0.46
ARES:
1.90
PRU:
0.80
ARES:
4.71
PRU:
$47.43B
ARES:
$6.31B
PRU:
$14.72B
ARES:
$4.46B
PRU:
$4.02B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. ARES — Ранг доходности на риск
PRU
ARES
Сравнение PRU c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.37 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.72 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRU и ARES
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -49.73% | -38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -49.05% | +27.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -49.73% | +24.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -49.73% | +16.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -49.73% | -16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -28.77% | +19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -11.33% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 25.00% | -15.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и ARES
Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 6.05%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 11.97% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 35.10% | -17.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 41.35% | -18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 37.37% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 36.71% | -4.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и ARES
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности ARES в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and ARES have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.97%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs ARES's -49.73%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор