PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRT с NEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRT с NEAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRT (PermRock Royalty Trust) is a stock, while NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) is Short-Term Bond fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, PRT returned -12.93%/yr vs 3.86%/yr for NEAR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PRT и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность -24.24%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 0.75%.

PRT

1 день
-0.48%
1 месяц
-23.62%
С начала года
-24.24%
6 месяцев
-46.05%
1 год
-42.79%
3 года*
-15.81%
5 лет*
-12.93%
10 лет*
—

NEAR

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.14%
3 года*
5.63%
5 лет*
3.86%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRT и NEAR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRT
PermRock Royalty Trust		-24.24%-12.79%-11.58%-37.64%24.09%194.55%-49.26%-0.27%-57.76%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.75%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.09%

Correlation

The correlation between PRT and NEAR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PermRock Royalty Trust

iShares Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с PRT:
PRT с SBRPRT с CRTPRT с FSKPRT с PBTPRT с CL=FPRT с VTSPRT с SJT
Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST

Доходность на риск

PRT vs. NEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRT
Ранг доходности на риск PRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRT c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTNEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
3.08

-4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
4.88

-6.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.64

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.67

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.38

16.84

-19.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRT vs. NEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа NEAR равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRTNEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

3.08

-4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

2.90

-3.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

1.09

-1.33

Просадки

Сравнение просадок PRT и NEAR

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и NEAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRTNEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.42%

-9.61%

-81.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-1.13%

-52.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.13%

-1.16%

-64.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.28%

-1.32%

-72.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.99%

-0.07%

-73.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.93%

-0.16%

-48.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.97%

0.25%

+17.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и NEAR

PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRTNEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

0.37%

+16.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.13%

0.99%

+33.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

1.36%

+34.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.15%

1.34%

+39.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.34%

2.50%

+57.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRT и NEAR

Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности NEAR в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.43%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%
PRT
PermRock Royalty Trust		11.91%13.88%12.05%11.65%13.12%8.66%6.01%13.50%21.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRT and NEAR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRT has higher volatility (16.76%) compared to NEAR (0.37%). In terms of maximum drawdown, PRT dropped -91.42% vs NEAR's -9.61%.

NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRT и NEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор