PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRT с NEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRT с NEAR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRT (PermRock Royalty Trust) is a stock, while NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) is Short-Term Bond fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, PRT returned -11.68%/yr vs 3.91%/yr for NEAR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PRT и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность -15.14%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 0.98%.

PRT

1 день
1.32%
1 месяц
9.91%
6 месяцев
-22.63%
С начала года
-15.14%
1 год
-38.63%
3 года*
-20.08%
5 лет*
-11.68%
10 лет*
—

NEAR

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
0.94%
С начала года
0.98%
1 год
3.72%
3 года*
5.47%
5 лет*
3.91%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRT и NEAR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRT
PermRock Royalty Trust		-15.14%-12.79%-11.58%-37.64%24.09%194.55%-49.26%-0.27%-59.08%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.98%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.11%

Correlation

The correlation between PRT and NEAR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2018 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PermRock Royalty Trust

iShares Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с PRT:
PRT с SBRPRT с CRTPRT с FSKPRT с PBTPRT с CL=FPRT с VTSPRT с SJT
Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с FLOTNEAR с SHVNEAR с GSYNEAR с GSST

Доходность на риск

PRT vs. NEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRT
Ранг доходности на риск PRT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRT c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRTNEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
2.73

-3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
4.16

-5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.56

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.30

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

14.97

-16.69

PRT vs. NEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа NEAR равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRT и NEAR

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и NEAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRTNEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.42%

-9.61%

-81.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.95%

-1.13%

-51.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.13%

-1.16%

-64.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.28%

-1.32%

-72.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.87%

-0.04%

-70.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.23%

-0.16%

-49.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.56%

0.25%

+22.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и NEAR

PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRTNEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

0.43%

+11.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.43%

1.08%

+31.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.10%

1.37%

+36.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.51%

1.36%

+40.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.13%

2.50%

+57.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRT и NEAR

Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности NEAR в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.43%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%
PRT
PermRock Royalty Trust		10.17%13.88%12.05%11.65%13.12%8.66%6.01%13.50%21.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRT and NEAR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRT has higher volatility (11.51%) compared to NEAR (0.43%). In terms of maximum drawdown, PRT dropped -91.42% vs NEAR's -9.61%.

NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRT и NEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор