PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR с SHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEAR и SHV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности NEAR и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.83%
17.99%
NEAR
SHV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR:

3.16

SHV:

19.39

Коэф-т Сортино

NEAR:

4.68

SHV:

129.87

Коэф-т Омега

NEAR:

1.65

SHV:

51.80

Коэф-т Кальмара

NEAR:

6.93

SHV:

190.68

Коэф-т Мартина

NEAR:

18.90

SHV:

1,917.40

Индекс Язвы

NEAR:

0.28%

SHV:

0.00%

Дневная вол-ть

NEAR:

1.68%

SHV:

0.27%

Макс. просадка

NEAR:

-9.60%

SHV:

-0.46%

Текущая просадка

NEAR:

-0.24%

SHV:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEAR показывает доходность 4.86%, а SHV немного выше – 5.00%. За последние 10 лет акции NEAR превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 2.31% против 1.67% соответственно.


NEAR

С начала года

4.86%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

3.20%

1 год

5.11%

5 лет

2.86%

10 лет

2.31%

SHV

С начала года

5.00%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.55%

1 год

5.11%

5 лет

2.33%

10 лет

1.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAR и SHV

NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.1619.39
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.68129.87
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.6551.80
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 6.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.93190.68
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 18.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.901,917.40
NEAR
SHV

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.16, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.16
19.39
NEAR
SHV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и SHV

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что сопоставимо с доходностью SHV в 5.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.01%4.58%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
5.03%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и SHV

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.24%
0
NEAR
SHV

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и SHV

iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.48%
0.06%
NEAR
SHV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab