PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR с SHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEARSHV
Дох-ть с нач. г.1.60%2.39%
Дох-ть за 1 год6.56%5.31%
Дох-ть за 3 года3.10%2.76%
Дох-ть за 5 лет2.49%2.02%
Дох-ть за 10 лет1.99%1.42%
Коэф-т Шарпа4.5420.12
Дневная вол-ть1.45%0.27%
Макс. просадка-9.60%-0.46%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NEAR и SHV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и SHV

С начала года, NEAR показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции NEAR превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
22.89%
15.05%
NEAR
SHV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Maturity Bond ETF

iShares Short Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий NEAR и SHV

NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 11.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 36.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0036.89
SHV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHV, с текущим значением в 20.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0020.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHV, с текущим значением в 142.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00142.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHV, с текущим значением в 65.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.5065.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHV, с текущим значением в 196.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00196.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHV, с текущим значением в 2079.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002,079.32

Сравнение коэффициента Шарпа NEAR и SHV

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 4.54, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 20.12. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NEAR и SHV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.002024FebruaryMarchAprilMayJune
4.54
20.12
NEAR
SHV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и SHV

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности SHV в 5.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.03%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
5.09%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и SHV

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
NEAR
SHV

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и SHV

iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.45%
0.07%
NEAR
SHV