Сравнение NEAR с SHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).
NEAR и SHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAR и SHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAR и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.41% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции NEAR превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.17% соответственно.
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и SHV
NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NEAR vs. SHV — Ранг доходности на риск
NEAR
SHV
Сравнение NEAR c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 19.52 | -17.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 152.74 | -149.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 54.89 | -53.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 441.44 | -437.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 2,481.17 | -2,466.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 19.52 | -17.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.89 | 11.08 | -8.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 7.88 | -6.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 4.44 | -3.36 |
Корреляция
Корреляция между NEAR и SHV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и SHV
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности SHV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и SHV
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и SHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAR | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -0.45% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -0.01% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -0.42% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | -0.45% | -9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.03% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.00% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и SHV
iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAR | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.05% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.13% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 0.21% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 0.29% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 0.28% | +2.21% |