PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR с SHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEAR и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
2.59%
NEAR
SHV

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEAR показывает доходность 4.37%, а SHV немного выше – 4.56%. За последние 10 лет акции NEAR превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.63% соответственно.


NEAR

С начала года

4.37%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

3.28%

1 год

6.43%

5 лет (среднегодовая)

2.81%

10 лет (среднегодовая)

2.25%

SHV

С начала года

4.56%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.25%

5 лет (среднегодовая)

2.27%

10 лет (среднегодовая)

1.63%

Основные характеристики


NEARSHV
Коэф-т Шарпа3.7619.49
Коэф-т Сортино5.86131.42
Коэф-т Омега1.8352.42
Коэф-т Кальмара8.46192.96
Коэф-т Мартина24.161,939.51
Индекс Язвы0.27%0.00%
Дневная вол-ть1.72%0.27%
Макс. просадка-9.60%-0.46%
Текущая просадка-0.57%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAR и SHV

NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NEAR и SHV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.7619.49
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.86131.42
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.8352.42
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.46192.96
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 24.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.161,939.51
NEAR
SHV

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.76, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76
19.49
NEAR
SHV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и SHV

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что сопоставимо с доходностью SHV в 5.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.16%4.58%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
5.15%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и SHV

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
0
NEAR
SHV

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и SHV

iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
0.07%
NEAR
SHV