Сравнение NEAR с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
NEAR и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAR или GSY.
Основные характеристики
| NEAR | GSY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.60% | 3.32% |
| Дох-ть за 1 год | 6.99% | 6.44% |
| Дох-ть за 3 года | 3.42% | 3.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.64% | 2.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.09% | 2.23% |
| Коэф-т Шарпа | 4.70 | 10.60 |
| Дневная вол-ть | 1.49% | 0.61% |
| Макс. просадка | -9.60% | -12.14% |
| Текущая просадка | -0.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NEAR и GSY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NEAR и GSY
С начала года, NEAR показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и GSY
NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEAR c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и GSY
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности GSY в 5.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | 5.05% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% | 0.85% | 0.15% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.65% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.92% | 2.43% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и GSY
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и GSY
iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.