PortfoliosLab logo
Сравнение NEAR с GSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEAR и GSY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности NEAR и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.54%
30.04%
NEAR
GSY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAR:

3.43

GSY:

11.14

Коэф-т Сортино

NEAR:

5.09

GSY:

27.05

Коэф-т Омега

NEAR:

1.80

GSY:

6.05

Коэф-т Кальмара

NEAR:

5.91

GSY:

32.13

Коэф-т Мартина

NEAR:

23.82

GSY:

210.02

Индекс Язвы

NEAR:

0.29%

GSY:

0.03%

Дневная вол-ть

NEAR:

2.00%

GSY:

0.52%

Макс. просадка

NEAR:

-9.60%

GSY:

-12.14%

Текущая просадка

NEAR:

-0.22%

GSY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у GSY с доходностью 1.41%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции NEAR – 2.49% и акции GSY – 2.49%.


NEAR

С начала года

1.91%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.59%

1 год

6.75%

5 лет

3.61%

10 лет

2.49%

GSY

С начала года

1.41%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.75%

5 лет

3.06%

10 лет

2.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAR и GSY

NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NEAR: 0.25%
График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSY: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAR и GSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAR
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

GSY
Ранг риск-скорректированной доходности GSY, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAR c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NEAR: 3.43
GSY: 11.14
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NEAR: 5.09
GSY: 27.05
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEAR: 1.80
GSY: 6.05
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NEAR: 5.91
GSY: 32.13
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 23.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NEAR: 23.82
GSY: 210.02

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.43, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 11.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.43
11.14
NEAR
GSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и GSY

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности GSY в 5.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
4.90%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.11%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.30%1.17%1.29%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и GSY

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22%
0
NEAR
GSY

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и GSY

iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29%
0.20%
NEAR
GSY