PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR с GSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEARGSY
Дох-ть с нач. г.4.45%5.16%
Дох-ть за 1 год6.92%6.63%
Дох-ть за 3 года4.03%3.64%
Дох-ть за 5 лет2.84%2.69%
Дох-ть за 10 лет2.26%2.40%
Коэф-т Шарпа3.9410.81
Коэф-т Сортино6.3627.33
Коэф-т Омега1.896.20
Коэф-т Кальмара9.7766.44
Коэф-т Мартина28.09339.84
Индекс Язвы0.25%0.02%
Дневная вол-ть1.75%0.62%
Макс. просадка-9.60%-12.14%
Текущая просадка-0.49%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NEAR и GSY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и GSY

С начала года, NEAR показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 2.26% против 2.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
3.11%
NEAR
GSY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAR и GSY

NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 28.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.09
GSY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 10.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0010.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 27.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0027.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 6.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.006.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 66.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0066.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 339.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00339.84

Сравнение коэффициента Шарпа NEAR и GSY

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.94, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 10.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94
10.81
NEAR
GSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и GSY

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности GSY в 5.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.15%4.58%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.65%4.95%1.70%0.58%1.60%2.91%2.42%2.02%1.30%1.17%1.29%1.15%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и GSY

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49%
0
NEAR
GSY

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и GSY

iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41%
0.13%
NEAR
GSY