PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR с GSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEARGSY
Дох-ть с нач. г.1.60%2.70%
Дох-ть за 1 год6.56%6.37%
Дох-ть за 3 года3.10%2.85%
Дох-ть за 5 лет2.49%2.46%
Дох-ть за 10 лет1.99%2.17%
Коэф-т Шарпа4.5410.35
Дневная вол-ть1.45%0.62%
Макс. просадка-9.60%-12.14%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NEAR и GSY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и GSY

С начала года, NEAR показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


21.00%22.00%23.00%24.00%25.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
22.89%
25.16%
NEAR
GSY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Maturity Bond ETF

Invesco Ultra Short Duration ETF

Сравнение комиссий NEAR и GSY

NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 11.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 36.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0036.89
GSY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 10.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0010.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 26.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0026.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.505.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 63.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0063.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 346.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00346.86

Сравнение коэффициента Шарпа NEAR и GSY

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 4.54, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 10.35. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NEAR и GSY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.005.006.007.008.009.0010.002024FebruaryMarchAprilMayJune
4.54
10.35
NEAR
GSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и GSY

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности GSY в 5.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.03%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.14%4.95%1.70%0.58%1.60%2.92%2.43%2.02%1.30%1.17%1.29%1.14%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и GSY

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
NEAR
GSY

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и GSY

iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.45%
0.14%
NEAR
GSY