Сравнение NEAR с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
NEAR и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAR и GSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAR и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.41% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 0.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEAR имеют среднегодовую доходность 2.83%, а акции GSY немного впереди с 2.84%.
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и GSY
NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NEAR vs. GSY — Ранг доходности на риск
NEAR
GSY
Сравнение NEAR c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 10.78 | -8.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 24.39 | -20.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 6.45 | -4.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 25.29 | -21.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 176.96 | -161.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 10.78 | -8.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.89 | 6.07 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 2.33 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.45 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между NEAR и GSY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и GSY
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности GSY в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и GSY
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и GSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAR | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -12.14% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -0.18% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -1.48% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | -5.25% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -2.41% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.03% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и GSY
iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAR | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.15% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.28% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 0.43% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 0.58% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 1.22% | +1.27% |