Сравнение NEAR с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
NEAR и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAR и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAR и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.31% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.79% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
NEAR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 2.84%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и SGOV
NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NEAR vs. SGOV — Ранг доходности на риск
NEAR
SGOV
Сравнение NEAR c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 20.63 | -18.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.70 | 286.00 | -282.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 202.83 | -201.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 412.76 | -408.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | 4,634.41 | -4,619.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 20.63 | -18.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.90 | 14.13 | -11.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 12.35 | -11.27 |
Корреляция
Корреляция между NEAR и SGOV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и SGOV
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.49% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и SGOV
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -0.03% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -0.01% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -0.03% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.00% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и SGOV
iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.06% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 0.13% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 0.20% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 0.24% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 0.24% | +2.25% |