PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEAR и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
2.85%
NEAR
JPST

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 5.04%.


NEAR

С начала года

4.37%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

3.28%

1 год

6.43%

5 лет (среднегодовая)

2.81%

10 лет (среднегодовая)

2.25%

JPST

С начала года

5.04%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.85%

1 год

6.05%

5 лет (среднегодовая)

2.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NEARJPST
Коэф-т Шарпа3.7611.59
Коэф-т Сортино5.8628.78
Коэф-т Омега1.836.50
Коэф-т Кальмара8.4661.51
Коэф-т Мартина24.16356.85
Индекс Язвы0.27%0.02%
Дневная вол-ть1.72%0.53%
Макс. просадка-9.60%-3.28%
Текущая просадка-0.57%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAR и JPST

NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NEAR и JPST составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.7611.59
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.8628.78
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.836.50
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.4661.51
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 24.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.16356.85
NEAR
JPST

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.76, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 11.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76
11.59
NEAR
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и JPST

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности JPST в 5.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.16%4.58%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.26%4.80%1.83%0.73%1.43%2.68%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и JPST

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
0
NEAR
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и JPST

iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
0.16%
NEAR
JPST