Сравнение NEAR с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
NEAR и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAR и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAR и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 0.82% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и JPST
NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NEAR vs. JPST — Ранг доходности на риск
NEAR
JPST
Сравнение NEAR c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 7.23 | -4.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 13.86 | -10.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 3.40 | -1.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 14.88 | -10.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 94.20 | -79.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 7.23 | -4.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.89 | 6.16 | -3.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 3.16 | -2.08 |
Корреляция
Корреляция между NEAR и JPST составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и JPST
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и JPST
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAR | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -3.28% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -0.30% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -0.79% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.08% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.05% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и JPST
iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAR | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.22% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.35% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 0.61% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 0.57% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 0.94% | +1.55% |