PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEARJPST
Дох-ть с нач. г.1.60%2.58%
Дох-ть за 1 год6.60%6.00%
Дох-ть за 3 года3.10%2.93%
Дох-ть за 5 лет2.49%2.51%
Коэф-т Шарпа4.5412.28
Дневная вол-ть1.45%0.49%
Макс. просадка-9.60%-3.28%
Текущая просадка0.00%-0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NEAR и JPST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и JPST

С начала года, NEAR показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 2.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.85%
2.72%
NEAR
JPST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Maturity Bond ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Сравнение комиссий NEAR и JPST

NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 11.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 36.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0036.89
JPST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPST, с текущим значением в 12.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0012.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPST, с текущим значением в 34.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0034.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPST, с текущим значением в 7.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.507.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPST, с текущим значением в 75.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0075.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPST, с текущим значением в 478.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00478.74

Сравнение коэффициента Шарпа NEAR и JPST

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 4.54, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 12.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NEAR и JPST.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.002024FebruaryMarchAprilMayJune
4.54
12.28
NEAR
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и JPST

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности JPST в 5.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.03%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.19%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и JPST

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-0.02%
NEAR
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и JPST

iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.45%
0.12%
NEAR
JPST