Сравнение NEAR с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
NEAR и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAR или JPST.
Основные характеристики
| NEAR | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.45% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 6.92% | 6.15% |
| Дох-ть за 3 года | 4.03% | 3.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.84% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 3.94 | 11.70 |
| Коэф-т Сортино | 6.36 | 29.59 |
| Коэф-т Омега | 1.89 | 6.68 |
| Коэф-т Кальмара | 9.77 | 62.38 |
| Коэф-т Мартина | 28.09 | 364.80 |
| Индекс Язвы | 0.25% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 1.75% | 0.53% |
| Макс. просадка | -9.60% | -3.28% |
| Текущая просадка | -0.49% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NEAR и JPST составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NEAR и JPST
С начала года, NEAR показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 4.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и JPST
NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEAR c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и JPST
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности JPST в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | 5.15% | 4.58% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% | 0.85% | 0.15% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.27% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и JPST
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и JPST
iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.