PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRT с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRT с BIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRT (PermRock Royalty Trust) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 5 years, PRT returned -11.68%/yr vs 3.50%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PRT и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность -15.14%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%.

PRT

1 день
1.32%
1 месяц
9.91%
6 месяцев
-22.63%
С начала года
-15.14%
1 год
-38.63%
3 года*
-20.08%
5 лет*
-11.68%
10 лет*
—

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.92%
1 год
3.81%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRT и BIL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRT
PermRock Royalty Trust		-15.14%-12.79%-11.58%-37.64%24.09%194.55%-49.26%-0.27%-59.08%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.92%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.28%

Correlation

The correlation between PRT and BIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2018 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PermRock Royalty Trust

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с PRT:
PRT с SBRPRT с CRTPRT с FSKPRT с PBTPRT с CL=FPRT с VTSPRT с SJT
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TBILBIL с TFLOBIL с SHY

Доходность на риск

PRT vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRT
Ранг доходности на риск PRT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRT c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
19.02

-20.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
153.14

-154.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

69.35

-68.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

349.26

-350.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

2,476.82

-2,478.53

PRT vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRT и BIL

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.42%

-0.78%

-90.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.95%

-0.01%

-52.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.13%

-0.01%

-66.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.28%

-0.08%

-74.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.87%

0.00%

-70.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.23%

-0.26%

-48.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.56%

0.00%

+22.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и BIL

PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

0.07%

+11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.43%

0.14%

+32.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.10%

0.20%

+37.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.51%

0.26%

+41.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.13%

0.26%

+59.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRT и BIL

Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности BIL в 3.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.81%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
PRT
PermRock Royalty Trust		10.17%13.88%12.05%11.65%13.12%8.66%6.01%13.50%21.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRT and BIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRT has higher volatility (11.51%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, PRT dropped -91.42% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRT и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор