Сравнение PRSVX с WHGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX).
PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSVX и WHGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSVX и WHGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 3.93% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRSVX показывает доходность 3.77%, а WHGSX немного выше – 3.93%. За последние 10 лет акции PRSVX превзошли акции WHGSX по среднегодовой доходности: 10.92% против 8.62% соответственно.
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
WHGSX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSVX и WHGSX
PRSVX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии WHGSX в 0.92%.
Доходность на риск
PRSVX vs. WHGSX — Ранг доходности на риск
PRSVX
WHGSX
Сравнение PRSVX c WHGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSVX | WHGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.55 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.91 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.76 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 2.36 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSVX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.55 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.19 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.28 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PRSVX и WHGSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSVX и WHGSX
Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.96%, что больше доходности WHGSX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.88% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок PRSVX и WHGSX
Максимальная просадка PRSVX за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке WHGSX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и WHGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSVX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -56.51% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -14.68% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -26.67% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.97% | -42.94% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -6.63% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -10.53% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.75% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSVX и WHGSX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSVX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.64% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 12.23% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 20.22% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 20.16% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 22.06% | -0.78% |