Сравнение PRSVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSVX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSVX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSVX показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PRSVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.92% против 14.06% соответственно.
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSVX и SPY
PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PRSVX vs. SPY — Ранг доходности на риск
PRSVX
SPY
Сравнение PRSVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSVX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.96 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.49 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.53 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 7.27 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSVX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.96 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.70 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PRSVX и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSVX и SPY
Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.96%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PRSVX и SPY
Максимальная просадка PRSVX за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSVX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -55.19% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -12.05% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -24.50% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.97% | -33.72% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -5.53% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -9.09% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.54% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSVX и SPY
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSVX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.35% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 9.50% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 19.06% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 17.06% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 17.92% | +3.36% |