PortfoliosLab logo
Сравнение PRSVX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRSVX и PRWCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
617.21%
4,744.91%
PRSVX
PRWCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSVX:

-0.30

PRWCX:

0.76

Коэф-т Сортино

PRSVX:

-0.27

PRWCX:

1.16

Коэф-т Омега

PRSVX:

0.96

PRWCX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PRSVX:

-0.19

PRWCX:

0.90

Коэф-т Мартина

PRSVX:

-0.63

PRWCX:

4.04

Индекс Язвы

PRSVX:

11.19%

PRWCX:

2.11%

Дневная вол-ть

PRSVX:

23.19%

PRWCX:

11.25%

Макс. просадка

PRSVX:

-63.82%

PRWCX:

-41.77%

Текущая просадка

PRSVX:

-30.41%

PRWCX:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции PRSVX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 0.83% против 10.20% соответственно.


PRSVX

С начала года

-9.72%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-15.82%

1 год

-6.82%

5 лет

6.08%

10 лет

0.83%

PRWCX

С начала года

-0.29%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

-0.32%

1 год

8.56%

5 лет

11.51%

10 лет

10.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSVX и PRWCX

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.


График комиссии PRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRSVX: 0.78%
График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWCX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSVX и PRWCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

PRWCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWCX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSVX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRSVX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRSVX: -0.30
PRWCX: 0.76
Коэффициент Сортино PRSVX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRSVX: -0.27
PRWCX: 1.16
Коэффициент Омега PRSVX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRSVX: 0.96
PRWCX: 1.16
Коэффициент Кальмара PRSVX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRSVX: -0.19
PRWCX: 0.90
Коэффициент Мартина PRSVX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRSVX: -0.63
PRWCX: 4.04

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.76
PRSVX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и PRWCX

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности PRWCX в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
10.82%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%4.22%3.77%22.55%7.46%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
2.33%2.33%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и PRWCX

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.41%
-3.76%
PRSVX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и PRWCX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.51%
8.14%
PRSVX
PRWCX