PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSVX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSVX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSVX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%6.20%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий PRSVX и AVUV

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

PRSVX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSVXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.78

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.88

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

7.40

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSVX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSVXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.22

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.52

+0.12

Корреляция

Корреляция между PRSVX и AVUV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и AVUV

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.96%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и AVUV

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSVXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-49.42%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-15.43%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-28.79%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-3.97%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-8.14%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.91%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и AVUV

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSVXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.41%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

13.10%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

23.46%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

22.95%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

28.59%

-7.31%