PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRSIX с VGWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и VGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSIX и VGWIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
-0.49%11.91%8.53%11.97%-13.65%7.07%11.70%16.78%-3.01%0.96%
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
1.43%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%

Доходность по периодам

С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у VGWIX с доходностью 1.43%.


PRSIX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.45%
1 год
9.84%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.03%
10 лет*
6.40%

VGWIX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.64%
С начала года
1.43%
6 месяцев
4.19%
1 год
10.81%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Сравнение комиссий PRSIX и VGWIX

PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VGWIX в 0.41%.


Доходность на риск

PRSIX vs. VGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина

VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSIX c VGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSIXVGWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.85

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.51

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.42

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

9.67

-1.96

PRSIX vs. VGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWIX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSIX и VGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRSIXVGWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.85

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.72

+0.13

Корреляция

Корреляция между PRSIX и VGWIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и VGWIX

Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности VGWIX в 3.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
7.27%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
3.90%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и VGWIX

Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки VGWIX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и VGWIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRSIXVGWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-17.74%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-4.59%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-15.95%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-3.24%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-2.72%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.15%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и VGWIX

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRSIXVGWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.72%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

3.77%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.22%

5.95%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

6.20%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

6.82%

+0.55%