Сравнение PRSIX с VGWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и VGWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSIX и VGWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | -0.49% | 11.91% | 8.53% | 11.97% | -13.65% | 7.07% | 11.70% | 16.78% | -3.01% | 0.96% |
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 1.43% | 13.18% | 6.02% | 8.78% | -8.15% | 6.41% | 5.41% | 13.82% | -4.38% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у VGWIX с доходностью 1.43%.
PRSIX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 6.40%
VGWIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и VGWIX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VGWIX в 0.41%.
Доходность на риск
PRSIX vs. VGWIX — Ранг доходности на риск
PRSIX
VGWIX
Сравнение PRSIX c VGWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSIX | VGWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.85 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.51 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.42 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 9.67 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSIX | VGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.85 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.80 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.72 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PRSIX и VGWIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и VGWIX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности VGWIX в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 7.27% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.90% | 3.88% | 3.77% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.17% | 4.25% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и VGWIX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки VGWIX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и VGWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSIX | VGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -17.74% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -4.59% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -15.95% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -3.24% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -2.72% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.15% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и VGWIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSIX | VGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.72% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 3.77% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 5.95% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 6.20% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 6.82% | +0.55% |